基于非对称Laplace分布与椭球copula的投资组合风险值度量(VaR).pdfVIP

基于非对称Laplace分布和椭球 copula的投资组合风险值度量 (VaR) 2005年4月28 日 . 议程 1. 非对称Laplace分布和Copula函数 2. 基于非对称Laplace分布的波动率预测 3. 投资组合风险度量 基于非对称Laplace分布和正态copula的风险度量 t 基于非对称Laplace分布和 t-copula 的风险度量 2 非对称Laplace分布定义 为了拟合实际金融数据的有偏性，黄海、卢祖帝(2003)提出一种能同时刻划金融数 据尖峰、有偏和厚尾性的分布函数——非对称Lapla