基于tCopula的中国股市指数组合VaR估计与其评价.pdfVIP

29 12 ( ) 20 12 12 第 卷第 期 重庆工商大学学报 自然科学版 年 月 Vol. 29 NO． 12 J Chongqing Technol Business Univ. (Nat Sci Ed) Dec． 20 12 文章编号:1672 － 058X (20 12)12 － 0038 － 06 * 基于t Copula 的中国股市指数组合VaR 估计及其评价 李宝良 ( ， 362320) 华侨大学经济与金融学院 福建泉州 :