一类随机规划逼近最优值与最优解集的收敛性.pdfVIP

应 用 数 学 MATHEMATICA APPLICATA 2008，21(2)：322～325 一 类随机规划逼近最优值和最优解集的收敛性 霍永亮 ，刘三阳 (1．重庆文理学院数学与计算机科学系，重庆 402168；2．西安电子科技大学应用数学系，陕西 西安 710071) 摘要：本文提 出强上图收敛的概念，讨论 了逼近随机规划的 目标函数序列的强上图收 敛性 ，研 究了逼近随机规划最优值和最优解集的收敛性条件 ，得到 了一类随机规划逼 近最优值和最优解集的收敛性． 关键词 ：随机规划；逼近最优解集 ；逼近最优值 ；强上图收敛 中图分类号 ：O221．1 AMS(2000)主题分类：90C15 文献标识码：A 文章编号 ：1001-9847(2008)02—0322—04 考虑如 F的随机 规划 J司题 ’ 1 (1) fmS…itnEf∈(xD,$ ． ． ， z ∈ ， 其中z一 (z，z，…，z) ∈R ，(∞)为定义在概率空间 (n， P)上 的 维连续型随机向 量 ，紧集 Dc R 是所有的确定约束集 ，f：R ×R 一 R，E表示随机变量函数的期望泛函．问 题 (1)的最优值 、最优解集分别记为 Zo，Mo．设 { (∞)}为 (∞)的离散化随机变量序列 ，且随 机变量序列 {己(∞)}分布收敛于 (∞)．则问题 (1)的逼近问题为 $n ” ’ fm…inEf∈(x, (2) St D ． 1．．z∈ ． 问题 (2)的最优值 、最优解集分别记为 ， ． R )表示定义在 R 中的Borel旷域 (R )上的概率测度全体 ，设 P。一P。 ，P 一 P。 ，则 {P。；P ， ∈N}为 R )中的概率测度族．于是问题 (1)和问题 (2)分别等价于下列 确定性无约束规划问题 (3)和问题 (4) n )P。)+ )]， (3) 和 min )P )+ )]， (4) 其中 * 收稿 日期 ：2007-07—15 基金项 目：国家 自然科学基金资助课~；陕西省教育厅专项基金资助项 目(06JK150) 作者简介 ：霍永亮，男，汉 ，博士，教授，研究方 向：随机最优化理论及应用． 第 2期 霍永亮等 ：一类随机规划逼近最优值和最优解集的收敛性 323 f0，z ∈D， 如 {+。。，zD． 问题 (3)和问题 (4)的最优值 、最优解集分别记为2。， 。和2 ， ，则有z。一2。，z 一2 ，以及 Mo一 。，M 一 ．由于 ()为连续型随机变量，所以随机变量序