、已知随机变量X服从柯西分布求他的特征函数。.doc

1、已知随机变量X，求函数。 利用傅氏变换： 2、平稳高斯过程的自相关函数为，求的一维和二维概率密度。 解： （1）的一维概率密度： （2）平稳高斯过程n维概率密度等于n个以为概率密度的乘积。 3、 随机，其中为常数，A、B，。求X(t)的数学期望和自相关函数。 解： （） （） （） 5、 若随机过程X(t)在均方意义下连续，证明它的数学期望也必然连续。 证： 由均方连续的定义， 展开左式为： = 固有，证得数学期望连续。 第六题参照P62、64例题 6、求随机相位正弦波ξ(t) =sin(ω0t+θ) 的自相关函数与功率谱密度,其中， ω0是常数; θ为是在区间(0,2π)上均匀分布的随机变量。 数学期望： 自相关函数： 令t1=t ，t2=t+τ,有 7、证明由不相关的两个任意分布的随机变量A、B构成的随机过程 是宽平稳而不一定是严平稳的。其中为常数，A、B的数学期望为零，方差相同。 证： （） 因此，是广义平稳的随机过程。 可见，该随机过程构不成三阶平稳，因此不符合严平稳过程的要求。 8、设和是相互独立的平稳随机过程，他们的乘积是否平稳？ 解：令 又 和的乘积是平稳的。 9、已知随机过程，为在[]内均匀分布的随机变量，A可能是常数、时间函数或随机变量。A满足什么条件时，是各态历经过程？ 解： （1）考查为平稳过程的条