- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
均值_方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究_孙曼曼.pdf
Science Technology Vision
科技 探索 争鸣
· · 科技视界 高校科技
均值-方差模型在股市最优投资组合
选择中的实证研究
孙曼曼
武汉理工大学 湖北武汉
( , 430070 )
摘 要 利 用马 克 维 茨证 券投 资组合 理 论 均值 方 差模 型 在 支股票 的 日收 益率已知 的情况 下 求 出 已知 期 望收 益率 条 件 下 的 最优 投
【 】 - , 6 ,
资组合 ,并模 拟 出该模 型的有 效前 沿 。
关键词 均值 方 差模 型 投 资组合 协 方 差矩阵
【 】 - ; ;
【Abstract 】Under the condition that expected rate of returns of 6 stocks was given, we use mean-variance model to find its optimal portfolio and
simulate the efficient frontier of the model.
【Key words 】Mean-variance model;Portfolio theory;Covariance matrix
现代组合投资理论是关于在收益不确定条件下投资行为的理论, 2.1 数据的选取
[1]
年哈里 马柯维茨发表 资产选择 投资的有效分散化 一文 标 本文选取 年下半年在上海证券交易所上市的 支股票 用
1952 · “ : ” , 2011 6 ,
志着现代资产组合理论的诞生 证券投资的核心和关键是有效地进行 股票的日收盘价格来计算对数收益率 所选股票为 浦发银行
。 。 :
分散投资 通过分散投资 来分散风险 提高收益 在均值 方差模型 白云机场 武钢股份 东风汽车
, , , 。 - (600000 ), (600004 ), (600005 ),
中 均值是指投资组合的期望收益率 方差是指投资组合风险的衡量
您可能关注的文档
- 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司审计报告.pdf
- 四川省教育学A名词解释、简答题大总结.doc
- 四川金路集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文.pdf
- 四平职业大学会计电算化专业建设方案.pdf
- 四年思品与社会三单元综合单元.doc
- 四年级上册品德与社会期末总复习.doc
- 四方达内部控制审计报告.pdf
- 四甲镇社区教育中心相关制度.doc
- 回归自变量的选择_Cp准则所有变量子集的回归.pdf
- 团市委机关作风效能行为准则.doc
- 2024浙江衢州市常山县“英才荟”事业单位紧缺急需人才招聘18人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024浙江省近海海洋工程环境与生态安全重点实验室招聘1人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广东阳江市阳西县补充招聘森林消防应急队员5人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024浙江松阳县新华书店有限公司招聘见习大学生1人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024云南曲靖市马龙区部分事业单位选调(含选调计划)26人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西柳州市残疾人劳动就业服务中心招聘残疾人专职委员1人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西河池市总工会公开招聘社会化工会工作者3人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024贵州华贵人寿保险股份有限公司第三次社会招聘15人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西百色市田东县5月城镇公益性岗位工作人员招聘4人笔试备考试题及答案解析.docx
- 2024广西百色市那坡县坡荷乡人民政府公开招聘编外工作人员2人笔试备考试题及答案解析.docx
文档评论(0)