一多元正态分布定义和性质.ppt

第一章 多元正态分布 随机向量的有关概念 多元正态分布定义 多元正态分布的性质 多元正态分布的参数估计 第一节 随机向量的有关概念 随机向量及随机向量的数学期望（均值） 随机向量的协方差矩阵 随机向量的相关矩阵 1.随机向量的数学期望 随机矩阵的数学期望 随机向量期望的性质 随机向量期望的性质 2．随机向量的协方差矩阵 协方差矩阵的性质 协方差矩阵的性质（续） 3.随机向量的相关矩阵 相关矩阵与协方差矩阵的关系 第二节 多元正态分布定义 一元正态分布密度函数 一元正态分布密度函数图形 二元正态分布密度函数 二元正态分布密度函数图形 一元正态分布密度函数变形 多元正态分布定义1 多元正态分布定义2 定义1.2.2 若 维随机向量 的 任何线性组合均服从一元正态分布， 则称 服从多元正态分布。 二元正态分布的两种表示方法 思考题 若 表示男性成人的身高， 表示男性成 人的体重，现有甲、乙两地区，且两地区 均有， ， ，对于甲地 区来说， ，对于乙地区来说， ， 你如何评价甲、乙两地区男性成人的体形。 第三节 多元正态分布的性质 多元正态分布的边缘分布 但反过来成立吗？ 一元正态分布的可加性 多元正态分布的可加性 性质1.3.3 独立与不相关之间的关系 二元正态分布随机向量的两个分量之间的独立性与不相关性。 独立与不相关之间的关系（续） 条件分布 第四节 多元正态分布的参数估计 样本均值 样本离差矩阵 样本协方差矩阵 样本相关矩阵 其中： 一元正态总体参数估计的回顾 一元正态总体参数的极大似然估计 思考题： 如果正态随机向量 的协方差阵 是对角阵， 则 的各分量是相互独立的随机变量。 例题1.3.3： 解： * * 随机向量 定义：设 为 个随机变量， 由它们组成的向量 称作随机向量。 性质1.1.3设 是 阶随机矩阵， 为 阶 常数矩阵， 为 阶常数矩阵，则有 令 表示舒张压，表示收缩压，假设某地区人的血压服从正态分布，现从该地区随机抽取5人，测得血压数据如下： 被测量者 1 2 3 4 5 舒张压 120 110 114 118 116 收缩压 80 70 75 77 72 求和的无偏估计。 例1.3.4:令，其中，求给定时，的分布，以及给定时，和的协方差。 ，，，，，是维向量，，证明与相互独立。 设是有均值向量和协方差矩阵的独立随机向量，试对这些随机向量的两个线性组合和分别求分布。 解：