定稿第三章.docVIP

第三章 多维随机变量及其概率分布 在第二章，我们讨论了一个随机变量及其概率分布，在实际问题中，有些随机试验的结果需要同时用两个或更多个随机变量来描述，并且这些随机变量往往并非是彼此孤立的，要研究这些随机变量以及彼此之间的关系，我们需要将它们作为一个整体来考虑，为此我们引进多维随机变量的概念，并着重讨论二维随机变量. 本章的主要内容有：二维随机变量的分布函数以及边缘分布函数，二维离散型随机变量的分布律、边缘分布律及条件分布律，二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度及条件概率密度，随机变量的独立性以及二元随机变量函数的分布等. §1 二维随机变量及其分布函数 二维随机变量及其分布函数 定义1.1 设随机试验的样本空间为，和是定义在上 的随机变量，则称它们构成的向量为二维随机变量或二维随机向量，称二元函数 （1.1） 为二维随机变量的分布函数，或称随机变量和的联合分布函数，其中和为任意实数. 如果将二维随机变量视为平面上随机点的坐标，则分布函数在点处的函数值就是随机点落在以点为顶点且位于该点左下方的无界矩形域（如图1.1）内的概率. 图1.1 二维随机变量的分布函数具有下列性质： 性质1 对每个变量都是单调不减函数，即对固定的，当时，有 ， （1.2） 对固定的，当时，有 . （1.3） 性质2 ，并且 ； ； （1.4） 对固定的， 有 ； 对固定的， 有 . 性质3 关于右连续，关于右连续，即有 ； . （1.5） 性质4 对于任意的，，有 = （1.6） 需要指出的是:如果一个二元函数具有上述四条性质，则该函数一定可以作为某个二维随机变量的分布函数. 1.2 边缘分布函数 二维随机变量作为一个整体，具有分布函数.由于和都是随机变量，所以各自也具有分布函数，我们把的分布函数记作，称之为二维随机变量关于的边缘分布函数；把的分布函数记作，称之为二维随机变量关于的边缘分布函数. 边缘分布函数和可以由的分布函数来确定，事实上 ， 即 . （1.7） 类似地，有 . （1.8） 已知二维随机变量的分布函数为 　， 确定常数，，，并求关于和的边缘分布函数. 解 由分布函数的性质，有 , ， ， 解得 ， 从而的分布函数为 . 于是，两个边缘分布函数分别为 =， =. §2 二维离散型随机变量 二维离散型随机变量的分布律 定义2.1 若二维随机变量的所有可能取值为有限对或可列无限多对，则称为二维离散型随机变量. 显然，当且仅当和都是离散型随机变量时， 为二维离散型随机变量. 定义2.2 若二维离散型随机变量的所有可能取值为，并且 ， （2.1） 则称（2.1）式为二维离散型随机变量的概率分布律（简称为分布律），也称为随机变量和的联合分布律. 容易验证，的分布律满足下列性质： （1） ； （2.2） （2） . （2.3） 二维随机变量的分布律可以用如下的表格（表2.1）来表示，称为联合概率分布表. 表2.1 联合概率分布表 … … ?  EMBED Equation.3 ? ?  EMBED Equation.3 ? EMBED Equation.3 ?  EMBED Equation.3 ? EMBED Equation.3 ?  EMBED Equation.3 ? 例2.1 箱子中装有10件产品，其中4件是次品，6件是正品，不放回地从箱子中任取两次产品，每次一个.定义随机变量 求的分布律以及分布函数. 解 由于 , , , ， 所以，的分布律为 由分布函数的定义，知的分布函数为 二维离散型随机