随机向量独立性判别准则及其应用.pdfVIP

第17卷第3期 工　科　数　学 . 17, №. 3 V ol 2001年6月 JOU RNAL O F M A TH EM A T ICS FOR T ECHNOLO GY Jun. 2001 随机向量独立性判别准则及其应用 陈永义, 　傅自晦 (烟台大学 数学与信息科学系, 山东 烟台 264005) 　　[摘　要] 介绍了随机向量独立性的三种常用判别准则, 提出了相应的教学法的建议. [ 关键词] 随机向量; 独立性; 抽样分布 [ 中图分类号] O 211　　[ 文献标识码] B 　　[ 文章编号] (2001) 我们在[1 ] 中给出了四个随机变量 、 、 、 每三个相互独立, 但 ± 与 ± 不相互独立 X 1 X 2 X 3 X 4 X 1 X 2 X 3 X 4 的例子, 以及三个随机变量 、 、 每两个相互独立, 但 ± 与 不相互独立的例子; 由此说明了 X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 诸多概率统计教科书和参考书给出的某些随机变量独立性的证明是错误的. [ 1 ]给出了严格证明, 但证 明中用到正态随机向量的正交变换, 非数学专业类的学生不易看懂; 本文旨在探讨严谨而又易为学生接 受的证明方法. 下面介绍几个随机向量独立性的判别准则, 其严格证明要用到测度论; 但证明很简单, 且直观上易 [ 2 ] 为人们接受 . ( ) t ( ) 准则1　设随机向量族 , ∈ 为任意指标集 独立, 若将其分成一些无交的有限子集, 然后将 t T T 每个有限子集中的随机向量的分量合起来组成新的随机向量, 则所得新的随机向量族仍独立. ( ) ( ) ( ) k k k m n 准则2　若 , 1 ≤ ≤ 独立, 为 k 维随机向量, 是 k 到 k 的 可测向量函数, 则 k n m f R R Borel ( ) ( ) k ( k ) , 1 ≤ ≤ 独立. f k n