股指期货持仓分析.pdfVIP

2010.08.17 股指期货持仓分析 约间大幅移仓 主力 约即将转换 今日大盘高位震荡，收于2671.89 点，涨幅0.38%。沪深300指数收于2942.29 点，上涨20.21 点，涨幅0.69%。 IF1008 全天收于2947.0 点，上涨14.0 点，成交17.7 万手，成交量较昨日 减少近9 万余手，主力合约开始明显转换，IF1009 合约今日成交量增加 3 万余 手。期指整体成交量连续第四个交易日缩减，今日减少6 万余手。 今日收盘，IF1008 持仓量为10563 手，较昨日减少6329 手；IF1009 持仓量 16972 手，较昨日增加5412 手。因此预计明日主力合约将完成转换。IF1008 前 二十多空持仓统计情况显示，前二十共持买单量8087 手，前二十共持卖单7556 手，净多扩大至531 手，其中上一交易日小幅净多68 手。IF1009 前二十共持买 单12482手，前二十持卖单13750 手，净空1268 手。 IF1008 市场前五持仓统计共持买单4452 手，持卖单3213 手。前五持仓净 空量大幅由空翻多，净多1239手。IF1009 前五共持买单6076 手，共持卖单8767 手，大幅增加净空量至2691 手。 从重点会员持仓情况来看，空 主力国泰君安今日卖单大幅移仓，其IF1008 卖单减少 1621 手，IF1009 卖单增加 1832 手，从而其 08 合约净多 600 手，09 合约净空2267 手。多 主力浙江永安08 合约净多371 手；09 合约持买单1500 手而卖单未入前二十，因此其09 合约净多量在 1310-1500 手之间。整体而言， 从IF1008 与IF1009 主力持仓净量较大差异来看，或表明市场目前对08 合约交 割前及之后走势的分歧。 美尔雅金融小组 王旺 图1：IF1008 每日多、空持仓前20 统计 25000 79% 每日多﹑空持仓前20统计 77% 20000 75% 15000 73% 71% 10000 69% 5000 67% 0 65% 0713 0714 0715 0716 0719 07200723 07260729 0730 0802 0803 0804 0805 0806 0809 08100813 0816 0817 持买单量 持卖单量 前20空单持仓集中度(右轴) 前20多单持仓集中度(右轴) 数据