中国上市银行绩效分析.pdfVIP

中 国 上 市 银 行 绩 效 分 析 李双杰 韩伶敏 (北京工业大学 经济与管理 学院 ，北京 100124) 【摘 要 】通过数据包络分析 (DEA)模型对 14家全国性上市银行 2006年～2008年的效率水平进行总体分析与评 价．在此基础上对银行经营效率的可能影响因素进行理论假设，并进行检验 。研 究结果显示，样本期 间内我 国上市银行 经营效率普遍呈上升趋势，在其四个主要 因素 中，银行资产质量越高，即银行不 良贷款比率越低，银行 “上市”对其效 率产 生影响越显著 。 关【键词 】上市银行 经营效率 DEA Tobit 回归 【中图分类号】F830 【文献标识码】A 【文章编号】1006-2025(2011)03-0082—05 一 、 引言 DEA研究了印度银行业 1997年 1998年的效率．结 银行业是 中国金融体系中最重要 的组成部分 ． 果发现 印度银行 的平均效率得分优于世界平均得 也是国民经济的命脉。继2006年以工行 、中行为代 分．并且印度的私有银行效率低于国有和外资银行 表的国有商业银行成功上市来．2007年兴业银行 、 的效率 Ta—ChengChang等人(2006)在考虑了账户 中信银行 、北京银行、宁波银行 、南京银行再度掀起 信贷风险和市场风险的前提下。利用 DEA和Tobit 了新一轮中小银行上市的风潮 众所周知 ．银行上 回归模型研究了1996年～2000年 26家中国台湾地 市可以迅速扩充资本金．扩大经营规模．并有助于 区银行的效率 以及找出影响这些银行效率的因素 强化市场意识和利润偏好．有助于建立 良好的治理 有资本充足率 、总贷款／总资产以及是否隶属于某集 结构和内部控制机制。但上市 f包括 已经上市多年 团的成员。在国内的文献中，赵旭(2000)用DEA技术 的原股份制商业银行1效率是否会有 明显提升?本 分析了四大国有商业银行的效率．发现国有商业银 文拟对我国现有的 14家上市银行过去 3年间的经 行的技术效率和规模效率都呈波动上升趋势。因 营效率进行评价．并对其影响因素进行较为系统的 此．可以看 出国内学者 已经对银行效率问题有 了一 分析 。 定的分析 ．但是在对影响银行效率的因素分析中缺 二、文献综述 少系统性分析 ．对上市银行 的效率研究更是较少 评价银行效率有参数分析法和非参数分析法． 涉及 。 利用非参数分析法中的DEA模型研究银行效率 目 三、研究方法与理论假设 前非常流行．很多学者都曾利用 DEA技术对银行效 f一)一阶段数据包络分析法(DEA)方法 率进行评价。Sathyef2001)~使用 DEA技术研究了 DEA方法是一种线性规划方法 ．笔者将通过图 澳大利亚 1996年的银行业效率。Sathye(20031使用 表解注的方式来 了解这样一个 比较前沿 的效率分 【收稿 日期】2011—01-21 【作者简介】李双杰，北京工业大学经济与管理学院，研究生导师，教授 ，主要研究方向为金融；韩伶敏，北京工业大学经济与管 理学院研究生，主要研 究方向为金 融。 囝 李双杰 ，韩伶敏 ：中国上市银行绩效分析 析方法。其根本原理就是通过统一的一组或多组投 综合考虑纯技术效率和配置效率 ．得到技术