Bayes线性无偏估计的稳健性 .pdf

第34卷第3期 湖北大。￥：学报( 自然科学版) V01．3_ No．3 20 12年9月 J our nal of Hub ei Uni ver s i t y( Nat ur al Sci enc e) Sop ．．20 12 文章编号：1000—23 5( 20 12) ( ／3 0324 03 Baye s线 性 无 偏 估 计 的 稳 健 性 邱红兵1，罗季2，孙旭3 ( 1 ．j “东T、№大学应用数学系，广东广州5 10006；2．浙汀财经学院数学与统计学院，浙江杭州3100 18； 3．东北财经大学统计学院，辽。，大连116025) 摘要考虑Baye s线性无偏估计关于误差分布的稳健性，给⋯误差项e的最大分布类，使得误差项∈的 分布在此范围内变动时，Bayes 线性尢偏估计都是最优估计 ． 关键词 线性模型；Bay es 线性无偏估计 ；稳健性 中图分类号02 12．1 文献标志码 A 0 引言 我们以P，R” “，R≥和R≥分别表示行维列向量集合，”×m阶矩阵集合，”阶正定矩阵集合和州阶 非负定矩阵集合；A≥( ) 13表示A，B∈R≥( R∽，且使A—B∈R≥(_R! ，) ；A ，r ank( A) 和R( 以) 分 别表示A的转置、秩和列向量生成的向量空间． 考虑线性模型 v一Ⅻ+e ( 1) 其中y为，，x 1观测向量，X为”×夕的列满秩设计矩阵，即r ankX一声，p为P ×1的未知参数 向量 ，e 为”×l 的随机误差向量，误差项 ￡的分布记为D( ￡) ，贸( “，T) 表示期望为 “，协方差矩阵为d2T的分布 族，其中 “∈R”，T∈R冬． 在线性模型( 1) 式 巾，设参数 向量 』9有先验分布丌 ： 印一肛，Coy ( 卢) =V ( 2) 其中P ∈R9，V∈R! ，已知．设损失函数为L( d，卢) ，其 中p 为参数 ，d 为行动 ．对应的风险函数为 R( d ，卢) 一E[ L( d，卢) ] ， 这里及以下E均表示关于y和p 的联合分布求均值 ． 设卢为J 8的一个估计，若E( p一卢) 一0 ，则称p为卢 的无偏估计．考虑参数卢的线性无偏估计类： 蚺一{卢卢一Ay+6 ，F( 卢 p) 一0 ，A∈R肚”，6 ∈R职1) ． 设卢=Ay+h ∈犍 ，则由无偏性E( p 一卢) 一0 ，可得6一( J —Ax) ∥．此时，p—Ay+易一A、1+ (j —Ax) ∥一A( y一劫) +卢．斟此，线性无偏估计类抟也可表为如下形式 犍( 卢) 一{J 9』9一A( y一洳) +肛，A∈R彬”) ( 3) 设损失函数为L( d ，卢) ，卢∈犍 ‘卢) ，若 ∥满足R( 芦 ，卢) 一m。i nR( p ，卢) ．则称声为参数卢在损失函数 j 。( d ，卢) 下的Bayes线性无偏估计．关于线性模型( 1) 式的] 3ayes 估计 问题，当D( ∈) ∈蹰( o ，T) 时，参数 卢在二次损失函数L( d ，卢) 下的贝叶斯线性无偏估计为 醚一VX ( T+姗 ) _ 1( y x肛j +，。 ( 4) 其中二次损失函数为L( d，卢) 一( d一卢)