概率论与数理统计ch3-1.docVIP

第三章 随机向量及其分布 设X1，X2，…，Xn是定义在同一个概率空间上的n个随机变量，由它们构成的一个n维向量 （X1，X2，…，Xn）称为n维随机向量，亦称n维随机变量，X1，X2，…，Xn叫做随机向量的分量. 例如，打靶时弹着点的位置（X，Y）就是一个二维随机向量. §3.1 二维随机向量的联合分布 一．联合分布函数 定义3.1.1 设（X，Y）是二维随机向量，对于任意的实数x，y，称二元函数 F(x，y)=P((Xx)∩(Yy))=P(Xx,Yy) (3.1.1) 为二维随机向量（X，Y）的分布函数（或联合分布函数）. 几何意义： P(x1≤Xx2，y1≤Yy2) =F(x2，y2)- F(x1，y2)- F(x2，y1)+ F(x1，y1) (3.1.2) 二维随机向量（X，Y）的分布函数F（x，y）具有以下性质： （1）F（x，y）对x或y都是单调不减的. 即对任意固定的y，当x2 x1时， F（x2，y）≥F（x1，y）； 对任意固定的x，当y2y 1时， F（x，y2）≥F（x，y1）. （2）F（x，y）对x或y都是左连续的. 即对任意固定的y， 对任意固定的x， （3） 对任意固定的y， 对任意固定的x， 且 ； . （4） 对任意的(x1，y1)和(x2，y2)（其中x1y1，x2y2），有 F(x2，y2)- F(x1，y2)- F(x2，y1)+ F(x1，y1) ≥0 反之，任一满足上述四条件的二元函数F（x，y）都可看作某二维随机向量的分布函数. 二．联合分布列 定义3.1.2 如果二维随机向量（X，Y）的所有可能取值是至多可列的，则称（X，Y）为二维离散型随机向量. 显然，若（X，Y）为二维离散型随机向量，则随机变量X，Y均为一维离散型随机变量；反之也成立. 定义3.1.3 设二维离散型随机向量（X，Y）的所有可能取值的集合为{（xi，yj）i,j=1,2,…}，则称 pij=P（X=xi，Y=yj）, i, j=1,2,… (3.1.3) 为（X，Y）的分布列（或联合分布列）. 二维离散型随机向量（X，Y）的联合分布列有时也用如下的表格来表示. Y X y1 y2 … yn … x1 p11 p12 … p1n … x2 p21 p22 … p2n … … … … … … … xm pm1 pm2 … pmn … … … … … … … 显然，pij具有以下的性质： (1) pij ≥0 (2) 例3.1.2 甲乙两盒分别存放形状相同的十个球，其中甲盒4个红球3个白球3个黑球，乙盒5个红球2个白球3个黑球. 现从甲盒中任取一球放入乙盒，充分混合后再从乙盒中取出一球放回甲盒，设X，Y分别表示经如此交换后，甲盒中的红球数与白球数，试求（X，Y）的联合分布列. 解: 由题意知，X的所有取值为3，4，5， Y的所有取值为2，3，4， 由此可知（X，Y）为二维离散型随机向量， 下面我们仅讨论事件（X=3，Y=3）的概率计算，其余的情况类似可求出。 设: A={第一次从甲盒中取了一个红球放入乙盒}，B={第二次从乙盒中取了一个黑球放入甲盒}， 显然，（X=3，Y=3）等价于事件AB，根据乘法公式 P(X=3，Y=3)=P(AB)=P(A)P(B|A)= . （X，Y）的联合分布列可由下表给出： X Y 2 3 4 3 0 4 5 0 例3.1.3（多项分布）设A1，A2，…，An是某一试验条件下的互斥完备事件组，在每次试验中，P(Ai)=pi，0 pi 1，i=1,2, …,n，.现将此试验独立地重复N次，X1，X2，…，Xn分别表示N次试验中A1，A2，…，An出现的次数，则（X1，X2，…，Xn）为一n维离散型随机向量.它的取值范围是：X1，X2，…，Xn都取非负整数且其和为N. （X1，X2，…，Xn）的分布叫做多项分布. 它的联合分布列为： (3.1.4) 其中0≤ki≤n，i=1,2, …,n，k1+k2+…kn=N. 当n=2时，多项分布就是二项分布. 三．联合密度函数 定义3.1.4 设（X，Y）是二维随机向量，F（x，y）是它的联合分布函数，如果存在非负函数p（x，y），使得对任意的实数x，y，都有 （3.1.5） 则称（X，Y）是二维连续型随机向量，p（x，y）称为（X，Y）的密度函数（或联合密度函数）. 与连续型随机变量类似，关于二维随机向量，有以下一些重要结论 1．联合密度具有如下性质： (1) 对任意的实数x，y，p（x，y）≥0 (2) 二元函数p（x，y）在几何上表示一个曲