概率论与数理统计教程第三章.pptVIP

Ch3 连续型随机变量   教学内容与基本要求 §3.3 多维随机变量及其分布 在实际问题中, 试验结果有时需要同时用两个或两个以上的 r.v.来描述.例如用温度和风力来描述天气情况.要研究这些 r.v.之间的联系, 就需考虑多维 r.v.及其取值规律—多维分布. 例4 例6 例7 例7 例 8 例 8（续） 例 8（续） 例 9 例 9（续） 例 9（续） 例 10 例 10（续） §3.5 随机变量的数字特征 §4 随机变量函数的分布 §4 随机变量函数的分布 例6 设(X ,Y ) ~ G 上的均匀分布, f ( x, y ); P ( Y X 2 ); ( X ,Y ) 在平面上的落点到 y 轴距离小于0.3的概率. 求 解 (1) y=x 1 0 x y 1 G (2) y = x2 (3) y = x 1 0 x y 1 0.3 若r.v.( X ,Y ) 的联合为 则称( X ,Y ) 服从参数为?1,?12,?2,?22,? 的 正态分布, 记作( X ,Y ) ~ N(?1,?12;?2,?22;? ) 其中?1,?20, -1 ? 1 . 二维正态分布 Clear[f,x,y] f[x_,y_]:=Exp[-(x^2+y^2)/2]/(2Pi) Plot3D[f[x,y],{x,-3,3},{y,-3,3},ViewPoint-{-2.869, 1.790, 0.110}, AspectRatio-0.6,PlotPoints-30]; 二维正态分布图 二维正态分布剖面图 正态分布的边缘分布仍为正态分布 令 B 为正定矩阵 再令 则二维正态联合d.f.为 推广 §3.4 随机变量函数的分布 从分布函数定义出发，通过等概率事件的转 化，建立随机变量X与它的函数Y的分布函数之 间的关系，进而求解随机变量函数分布问题。 分布函数法： §4 随机变量函数的分布 返回目录 是单调可导函数，则 2 注意定义域的选择。 其中 h(y)为y＝g(x)的反函数. 一般地 若 注：1 只有当g(x )是x 的单调可导函数时， 才可用以 上公式推求Y的密度函数。 一、公式法： §4 随机变量函数的分布 已知 X ?N (?,?2),求 解： 的概率密度 关于 x 严单,反函数为 故 例1 解 例2 已知随机变量 X 具有概率密度 求 Y = X 2 的概率密度 则 设随机变量 X 具有密度函数： 解：(1) 先求 Y =2X +8 的分布函数 FY(y)： 例3 试求 Y =2X +8 的概率密度 . 整理得 Y =2X +8 的概率密度为： 其中， 此定理的证明与前面的解题思路类似. 是一个连续型随机变量， 设X的概率密度为 的连续型随机变量，又设 处处可导，且 对于任意 恒有 或恒有 则 其反函数为 Y 的概率密度为 定理3.1 设 的密度为 求 的概率密度 解 取值在(0,1) 时，y 的取值也在(0,1), 设 关于x严单, 反函数为 故 而 故 的概率密度. 求 解: 例5 设 的密度为 求 的概率密度 解 由X的分布密度的定义有 即 解: 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求 解： 在区间(0,1)上,函数 故 于是 y 在区间(0,1)上单调下降， 由前述定理得 注意取 绝对值 例8 Y =-2lnX 的概率密度. 有反函数 已知 X 在(0,1)上服从均匀分布， 代入 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 的表达式中 §4 随机变量函数的分布 二、商的分布 §4 随机变量函数的分布 §4 随机变量函数的分布 §4 随机变量函数的分布 §4 随机变量函数的分布 §4 随机变量函数的分布 §4 随机变量函数的分布 补充结论： （1） （2） §4 随机变量函数的分布 2 连续型随机变量 3 多维随机变量及其分布 返回目录 一、二维随机变量及其分布 1、定义 设?为随机试验的样本空间， 则称( X , Y )为二维r.v.或二维随机向量 讨论： 二维r.v.作为一个整体的概率特性 其中每一个r.v.的概率特性与整体 的概率特性之间的关系 3 多维随机变量及其分布 2、二维随机变量的联合分布函数 定义 设( X , Y ) 为二维 r.v. 对任何一对 称 为二维 r.v.( X ,Y ) 的分布函数， 记为 . 实数( x , y ), 事件 3 多维随机变量及其分布 3、分布函数的几何意义 如果用平面上的点 (x, y) 表示二维r.v. (X , Y )的一组可能