严平稳与宽平稳过程的关系.pdfVIP

第30卷第3期 宁夏师范学院学报 (自然科学) Vo1．30 N0．3 2009年 6月 JournalofNingxiaTeachersUniversity(NaturalScience) Jun．2009 严平稳与宽平稳过程的关系 王丙参 ，魏艳华 ，宋立新2 (1．天水师范学院 数学与统计学院，甘肃天水 741001； 2．吉林师范大学 数学学院，吉林 四平 136000) 摘 要：系统研究严平稳与宽平稳 的相互关系，并采用一些构造性 的例子加以论证，得到许多有价值 的结果． i 关键词 ：严平稳过程 ；宽平稳过程 ；相互关系 中图分类号：0211．61 文献标识码：A 文章编号：1674—1331(2009)03—0013—03 收稿 日期 ：2009—02—12 基金项 目：天水师范学院科研基金资助项 目(TSB0814)；吉林省教育厅科学技术研究十一五规划重点项 目 (吉教科合字 [2007]第 152号)． 作者简介：王丙参(1983一)，男，河南南阳人，硕士，助教，研究方向：随机过程与金融数学． 在 自然科学、工程技术中经常遇到这类过程 ，例如纺织过程中棉纱横截面积的变化，导弹在飞行中受到 湍流影响产生的随机波动，军舰在海浪中的颠簸，通讯中的白噪音等等．它们都可用平稳过程描述．这类过 程一方面受到随机因素的影响产生随机波动，同时又有一定的惯性，使在不同时刻的波动特性基本保持不 变，其统计特性是，当过程随时间的变化而产生随机波动时，其前后状态是相互联系的，且这种联系不随时 间的推延而改变．可见这类过程在电子技术、自动控制、船舶制造以及管理科学、经济学中都有广泛的应用， 研究平稳过程的论文和专著浩如烟海_lI4]，但系统研究严平稳与宽平稳的相互关系，特别是构造性的举例 说明者并不多见．本文侧重系统研究严平稳与宽平稳的相互关系，并采用一些构造性的例子加以论证． 1 平稳过程 定义 1．1… 设 {X(t)，t∈T}是随机过程，如果对任意常数丁和正整数n，t 一，t∈T州t+ ，…， t+丁∈T，(X(t。)，…，X(t))与((f。+ )，…，X(t+r))有相同的分布，则称 {X(t)，t∈T}为严平稳过程． 严平稳描述的物理系统，其任意的有限维分布不随时间的推移而改变． 定义 1．21【 如果随机过程 {x(t)，t∈T}，对Vt∈T，有m(t)=EX(t)。。，D(t)：E[(X(t)一rn(t))] o。，就称它为二阶矩过程． 概率空间(，F，P)上具有二阶矩的随机变量称为二阶矩变量，其全体记为H对 日中的元素在几乎处 处相等的意义下是同一的，即P{X=Y}=1，X，】，∈H，就说X= 定理 1．12【 在均方收敛意义下，日是完备的线性赋范空间，即Banach空间，也是完备的内积空间，即 Hilbert空间． 定义 1．3 设 {(￡)，t∈T}是随机过程，如果 (1){(￡)，tET}是二阶矩过程； (2)对 Vt∈T，m (t)=EX(t)=C，其中C为常数； (3)Vs，t∈T，R (s，t)=E[X(s)Z(t)]=R (s—t)，则称 {X(t)，t∈T}为宽平稳过程． · 14 · 宁夏师范学院学报 (自然科学) 2009年6月 宽平稳过程是二阶矩过程的一个重要子类，{X(t)，t∈T}是Hilbert空间H中的单参数的一条曲线． s，t)= [(s) (f)]=Rx(s—t)即内积((s)，x(t))只是t—s的函数．这一平稳过程有明确的几何意 义．若把X(t)看作三维Euclid空间的向量，X(t)，一∞t∞是宽平稳过程是指曲线上任意两点所对应的 向量x(s)与x(t)之间的内积只依赖于t一，这时，曲线X(t)，一∞。。是一个圆，即x(t)的端点都在以 原点为中心，半径为 的球面上．进一步可证明对x(t)添加适当条件，曲线X(t)，一∞t∞正好是球面上 的一个大圆． 2 严平稳与宽平稳过程的相互关系 严平稳过程不一定是宽平稳过程 ，因为严平