计量经济学(CAT).docVIP

1.计量经济学是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希。计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科。 2.计量经济学是用数字模型表示经济变量之间的关系。 3.统计资料：①时间序列统计资料：指同一统计指标按时间顺序排列的数据列②横截面统计资料：指在同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列③时间序列和横截面数据合并的统计资料：将若干期的时间序列和每期内的横截面数据合并作为样本数据。 4.计量经济学的目的：①结构分析:指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量②预测未来:指应用已建立时计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值③政策评价:指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果,对不同的政策进行比较和选择。 5.计量经济学研究问题的方法：1.建立模型。根据所研究的问题与经济理论,找出经济变量间的因果关系及相互间的联系2.估计参数。模型建立以后,收集经济变量统计数据,再应用相应计量经济方法,估计待定系数3.检验模型。①检验大小符号是否符合经济实际情况②拟合优度检验③F检验模型是否合适,t检验模型是否检验4.经济预测。应用估计出的并经过回归模型预测因变量未来值 8.回归分析是处理变量与变量之间的非确定依赖关系的一种数学方法,为了分析和利用变量之间非确定的依赖关系。 9随即变量（随机误差项）ui中一般包括几个方面的因素：①回归模型中省略的变量②人们的随机行为③建立的数学模型的形式不够完善④经济变量之间的合并误差⑤测量误差 9.最小二乘法：用使估计剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法,称为最小二乘法 11.多元線性回歸模型假定：①E(ui)=0,i=1,2,3…,n②对于解释变量X1，X2，…,Xk的所有观测值,=σ2，i=1,2,3…,n③随机误差项彼此之间不相关④解释变量X1，X2，…,Xk是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此不相关⑤解释变量X1，X2，…,Xk之间不存在精确的线性关系⑥随机误差项服从正态分布,即ui~N（0，σ2），i=1,2,3…,n 12.高斯-马尔可夫定理：如果基本假定成立，则最小二乘估计量^β是β的最优线性无偏估计量，简记(BLUE)也就是说在β的所有线性无偏估计量中，^β具有最小方差性。 13.R^2为什么要修正？R2数1,表示Y中的变估计回归解释,估计回归对样本观测拟,R2数0,表示Y的回归解释,样本观测拟^Yi对样本观测Yi拟指标,R2R2有一个重要的性质,它是解释变量个数的递增函数。增加新的解释变量，不会减少R2的数值，只有可能增加R2的数值。R2并不能真实反映回归模型对观测数据的拟合优度。 14.回归方程的显著性检验（F检验）：指在一定的显著性水平下,从总体上对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系是否显著成立进行的一种统计检验。步骤：①^β的大小符号是否合理②拟合优度③F检验④t检验 26.非线性回归模型三种类型:第一种是非标准线性回归模型。第二种是标准线性回归模型。第三种是不可线线回归ki；^β1，^β2，…，^βp)］2，第一种是直接搜索法。将模型的每一个参数都选择一组数值，然后代入式子中，使残差平方和Q达到最小的那一组参数值组合，就作为未知参数的估计值。第二种是直接优化法。根据残差平方和极小化得必要条件，将上式对每一个参数βi求偏导数，并令它们等于零。第三种方法是迭代线性化法。 16.多从共线性的检验：①两个解释变量的相关性检验②多个解释变量的相关性检验③参数估计值的经济检验④参数估计值的稳定性⑤参数估计值的统计检验 17.修正Frisch法（逐步回归法）：步骤一，用被解释变量分别对每个解释变量进行回归，根据经济理论和统计检验从中选择一个最适合的回归方程作为基本回归方程，通常选取拟合优度R2最大的回归方程；步骤二，在回归方程中逐个增加其他解释变量，重新进行线性回归。 18.随机解释变量X可能出现的三种情况：①如果随机解释变量X与随机项u是相互独立的,即E(Xiui)= E(Xi)E(ui) =0，最小二乘估计量仍然是无偏的②如果随机解释变量X与随机项u不独立,也不相关，即Cov(Xi,ui)=0,最小二乘估计量是有偏的，但^β1是β1的一致估计量③如果随机解释变量X与随机项u具有高度的相关关系，Cov(Xi,ui)≠0，最小二乘估计量^β1是有偏的,也不是β1的一致估计量 19.工具变量法：用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。这种方法的基本思路是，当随机解释变量X与扰动项u高度相关时，设法找到另外一个变量Z，它与X高度相关，与u无关，从而用Z替换X。变量Z称为工具变量，是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。 20.工具变量法步骤：1.对于一元线性回归模型：①寻找工具变量Z，它满足以下条件：它必须是有实