电煤价格预测模型及其实证的研究.pdfVIP

电煤价格预测模型及实证研究 许 明，廖志伟，吴黎黎 （华南理工大学电力学院，广东 广州， 510640 ） 摘 要：煤炭市场的价格受供给与需求等多种因素的影 1 电煤市场价格预测模型 响，煤炭产品的价格变化日趋复杂。因此，如何对电煤市 场价格进行有效预测，规避价格风险，最大限度地降低电 基于ARMA 模型的时间序列预测，是通过对 煤成本，成为火电企业迫切需要研究的重要课题。本文根 预测目标自身时间序列的处理来研究其变化趋势 据秦皇岛电煤价格采用自回归滑动平均模型（ARMA ）结 的。借助历史数据发掘现象随时间变化的规律， 合时间序列法对电煤价格进行了预测。算例表明，预测方 并将这种规律延伸到未来，从而对该现象的未来 法可以达到较高的预测精度。 做出预测，其拟合模型是一种预测精度相当高的 关键词：煤炭价格；价格预测；自回归滑动平均模型；时 短期预测模型。 间序列 1.1 ARMA 模型 0 引言 ARMA 法主要试图解决两个问题：①时间 序列的平稳性、随机性和季节性；②在对时间序 近几年全球范围内的经济复苏、自然灾害频 列分析的基础上，选择适当的模型进行预测。其 发导致煤炭价格变化异常频繁。对火电集团而言， 模型主要分为自回归模型(简称 AR(m)模型) 、滑 需要根据电力需求形势、电煤价格走向，进行定 动平均模型(简称 MA(n)模型)和自回归滑动平均 量与定性相结合的分析预测，制定合理的电煤采 混合模型(简称ARMA(m ，n)模型) 。 购策略。因此，如何对煤炭市场价格进行有效预 基本思想是某些时间序列是依赖于时间 t 的 测，规避价格风险，最大限度地降低电煤成本， 一组随机变量，构成该时序的单个序列值虽然具 成为火电企业迫切需要研究的重要课题。 有不确定性，但整个序列的变化却有一定的规律 国内外对电煤的研究由来已久，关于电煤价 性，可以用相应的数学模型近似描述，通过对数 格预测方法主要有以下几类：多元线性回归模型 [1] [2,3] [4] 学模型的分析研究，能够更本质地认识时间序列 、灰色模型 、神经网络模型 、经济时间序 [5,6,7] [8,9] 的结构与特征，达到最小方差意义下的最优预测。 列法 、组合模型 。但这些方法都存在不同 运用 ARMA 方法对电煤价格进行预测的步 的缺点，如多元线性回归模型对变量的选取笼统， 骤是： 缺乏全面性；灰色预测方法由于其模型特点，比