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第四讲 银行资产业务管理 内容提示： 现金资产管理 贷款管理 投资管理 现金资产的构成 狭义的现金资产是指银行库存现金。 一般意义上理解现金资产是指广义现金资产，即包括现金和准现金。从构成上来看, 四类资产属于银行现金资产的范畴： 银行现金资产的作用 满足客户提取存款进行日常交易的要求。 满足金融当局监管的需要。 银行作为结算中心，保留现金资产也是为了清偿的需要。 现金资产管理的目的 现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系 结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。 现金资产管理的三原则 适度存量控制原则：适度的存量控制既能保证银行的盈利性，也能保证银行的流动性。 适度流量调节原则：银行必须根据业务需要调节现金流量，使其达到适度规模。 安全性原则：确保现金资产的安全。 库存现金管理 影响库存现金的因素 现金收支规律 营业网点设置 库存现金的物流方便程度 中央银行发行库的影响 库存现金安全管理 适度性规模管理 现金库房的安全管理 存款准备金管理 各国货币当局均规定商业银行应在中央银行开设账户，作为银行准备金的基本账户。 在中央银行的存款由两部分组成： 法定准备金 超额准备金 存款准备金是商业银行现金资产的重要组成部分。 法定准备金头寸的管理 原则：在满足中央银行法定要求前提下，通过自身努力，尽量使准备金账户最小化。 预测：银行法定存款准备金管理需要提前预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状况，据此制定法定存款准备金的具体管理目标。 满足法定存款准备金的要求 银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较，如果余额不足，银行应当及时予以补足； 如果已有的准备金余额已经超过了应缴准备金数额，则应及时从中央银行调减准备金，增加银行的可用头寸，增加银行的收益水平。 超额准备金的管理 影响超额准备金需要量的因素 存款波动 贷款的发放与收回 其他因素 向中央的借款 同业往来情况 法定存款准备金的变化 超额存款准备金与法定存款准备金有此消彼长的关系 超额准备金的调节 调节原则：相对成本较低核定必要的超额准备金保有数量。 调节方法：机会成本与融资成本的权衡 调度头寸的方法：同业拆借、短期证券回购、商业票据交易、中央银行融资、商业银行系统内的资金调度等。 商业银行的流动性需求 流动性需求的界定： 是客户对银行所提出的立即可支用的资金需求，银行的流动性需求主要包括存款客户的提款要求和贷款客户的信用要求。 流动性需求具有同向性和传染性。 流动性需求的分类 短期流动性需求：短期流动性需求是一种短期现金需求。季节性因素是影响存款的变化和贷款需求波动的主要因素。 长期流动性需求：长期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。 周期流动性需求：周期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要是由于经济周期性波动所引发的。 临时流动性需求：临时流动性需求是一种临时的现金需求，这种需求是由难以预测的不寻常事件所引发的。 长期流动性需求产生的原理 现金资产与流动性供给 银行的流动性供给包括： 在资产负债表中“存储”流动性， 从金融市场上“购买”流动性。 银行的现金资产作为资金运用的一部分，直接形成了对流动性的供给。 流动性需求预测的意义 在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给的对比状况决定了这一时刻银行的净流动头寸和应该采取的措施。 流动性需求的估计方法 因素法：通过分析影响银行流动性的各项因素来估计银行的流动性需求。 资金结构法：通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性。 银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求 流动性指标法：流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。根据以往的经验和行业平均数来估计其流动性需要。 流动性管理的主要内容 银行管理人员对流动性需求做出预测后，需要选择最优的流动性管理方案。包括： 流动性需求管理的原则 1.进取型原则 当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。 2.保守型原则 出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。 3.成本最低原则 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。 流动性管理方法 从资产方来满足流动性 储备流动性：现金资产 贷款的转换 资产出售 从负债方解决流动性 同业拆借 向