信用风险计量与管理培训.pdf

商业银行风险计量分析师培训 信用风险计量与管理 宋龙峰 2011年4月22 日 商业银行风险计量分析师培训 信用风险计量与管理 目录  信用风险计量概念  信用风险计量方法与模型  非零售客户评级模型建设  定量统计和定性打分相结合的客户评级模型大中和中小企 业客户  评级模板-房地产专业贷款、项目融资、事业法人单位、新成 立客户、金融机构客户、政府融资平台  主标尺设定和CT校准  零售评分卡体系建设  评分模型建设  评分策略设计  评分系统实现  零售资产分池体系建设 22 商业银行风险计量分析师培训 信用风险计量与管理 信用风险计量概念 信用风险 - 信用风险：由于借款人无法 全额偿还债务而遭受损失的 可能性. - 由于信用风险引起的损失 的不确定性并不是完全不可 预知的,可以通过业务经验和 风险计量技术来分析. - 从不同角度分析: - 1.客户:违约的可能性 - 2.债项:损失的程度 - 3.组合:不同维度资产组合的 信用质量 3 商业银行风险计量分析师培训 信用风险计量与管理 信用风险计量概念 信用风险计量的关键指标 违约概率(PD):客户在一定时间内违约的可能性 对应于客户信用评级,一般将违约概率转换为客户的信用评级 违约损失率(LGD):违约发生时风险暴露的损失程度 对应于债项评级 风险暴露(EAD):违约发生时可能发生损失的贷款额 贷款期限(M):贷款定价测定时点到贷款到期日的剩余期限 4 商业银行风险计量分析师培训 信用风险计量与管理 信用风险计量概念 信用风险计量的关键指标  外部评级  违约风险 （Default Risk)  分析师、模型  合约对方不履行  Moody、SP、Fitch  信用利差 （Credit Spread）风险  内部评级  违约的可能性发生变化，表现为信  统计模型、非统计模型 用等级的变动