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政 金 对银行的流动性风险管理问题的思考 融 The thinking of banks liquidity risk management/Junrong Liu 文/ 刘俊荣 摘 要】一直以来，流动性风险被称为 资产管理、负债管理、资产负债综合管理都是 信贷生息资产以及信贷资产、权益性资产以及 “银行最致命的风险”，在银行的经营管理中流 银行为适应外在环境变化主动采取的流动性 持有到期类债券资产这四个层次。此外，银行 动性风险管理更是占有极其重要的地位。可目 管理手段。流动性风险管理具有内生性，其主 在提高全行资金运用效益的同时，更要增强流 前银行的流动性风险管理的现状实在令人担 体是银行。可是长期以来，国内银行对流动性 动性风险管理意识，并逐步扩大流动性储备， 忧，因此，如何有效地管理流动性风险就成为 风险管理主要靠外在推动，靠央行和监管部门 以提升全行抵御流动性风险的能力。 当前银行风险管理的核心内容。本文从流动性 的强制，自发的流动性管理严重不足，没有成 2.3 建立完善的流动性风险管理指标体系 风险入手，着重阐述了当前银行的流动性风险 为银行的自觉行为。这使我国银行对流动性风 和压力测试体系 管理现状，并提出一些应对策略，力图提高银 险认识不足，缺乏流动性风险的危机感，缺乏 首先，建立科学的流动性风险管理指标体 行抵御流动性风险的能力，以供参考。 流动性风险自我 制的自觉性和主动性。 系，即建立静态指标与动态指标相结合的流动 关键词】银行 流动性风险 管理问题应对 1.3 流动性风险管理指标体系存在局限性 性风险管理指标体系。流动性本身就是一个动 策略 第一，监管指标缺乏动态性。我国银行目 态概念，流动性风险也就是一种动态资产运动 Abstract: This paper introduces the liquidi- 前的流动性监管指标数量虽多，但这些指标 带来的风险，由此可见纯粹的静态流动性风险 ty risk, mainly focusing on the status of banks 只是一种事后反映和 制，只能反映银行某 管理是不存在的。全面反映银行的流动性风 liquidity risk management, and then proposes 一时间的流动性状况。可以说，这种缺乏动态 险，就必须动态预测将来一段时间内潜在的资 some coping strategies to improve the banks a- 性的事前监 手段，对于尚未建立起科学合理 金供求状况。流动性风险管理指标是衡量和评 bility to withstand liquidity risk. 的流动性预测预报计量体系的银行来说，是不 价银行流动性的尺度，只有将静态指标与动态 Key words : banks; liquidity risk; manage- 能准确把握整个银行的流动性供需变化和缺 指标有机结合在一起，并形成一个科学合理的 ment; coping strategies 口变化的。从实质上来说，银行的流动性风险 指标体系，才能全面地评估一家银行的整体流 具有动态性变化的特征，所以对于流动性风险 动性风险，真实准确地反映全行的流动性风险 前言 的监 与管理也应该是实时的、动态的。第二， 状况，从而为管理者提供正确的决策依据。 近年来，随着市场流动性的急剧变化，银 缺乏流动性风险管理的预警机制。目前多数银 其次，建立流动性压力测试体系，并逐步 行的流动性风险管理问题受到了广泛关注。 行对于流动性需求的预测仍然停留在对每日 去完善。压力测试是一种以定量分析为主的风 实践表明，任何一家银行如果出现