高斯过程函数的中心极限定理与应用.pdfVIP

第 28卷 第 2期 经 济 数 学 Vo1．28，No．2 20 l1年 6月 JOURNAL OF QUANTITATIVE EC0NOMICS Jun．2011 高斯过程函数的中心极限定理与应用 孙 琳 (广东工业大学 应用数学学院，广东 广州 510090) 摘 要 采用 Wiener空间的两个算予以及相关的恒等式，提 出了新的方法证 明了关于高斯过程函数 的中心极 限定理 ，并给 出了该 中心极限定理的应用实例． 关键词 导数算子；Malliavin随机变分；中心极 限定理；高斯过程 中 图分类号 0211 文献标识码 A CentralLimitTheorem forFunction ofGaussian ProcessandItsApplications SUN Li“ (AppliedMathematics-GuangdongUniversityofTechnology，Guangdong。Guangzhou 510090。China) Abstract UsingtwooperatorsandtherelativeidentityofWienerspace，thispaperpresentedanew methodtOprovethecentral limittheorem forfunctionofGaussianprocess．Furthermore，theapplicationsofthiscentrallimittheorem werepresented． Keywords derivativeoperator；Malliavincalculus；centrallimittheorem；Gaussianprocesses 究 中的热门方向之一 ，大量学者研究 了关于高斯过 1 引 言 程 函 数 的 极 限 定 理 ，如 Nualart和 Peccati (2005)[ ，Nualart和 0rtiz—Latorre (2008)[ ， 前苏联著名概率论学者 Gnedenko和 Kolmo— Peccati(2007)L ，Hu和 Nualart(2005)L ，Peccati grov曾说过 “概率论的认识论 的价值 只有通过极限 和 Taqqu (2008) 以 及 Peccati和 Taqqu 定理才能被揭示 ，没有极 限定理就不可能去理解概 (2007)[7]．大量的文献如 Deheuvels、Peccati与 Yor 率论 的基本概念 的真正含义 ”[1]．因此研究统计量 (2006)l8]，Hu和Nualart(2009)_lg应用了该定理． 或者随机变量 的统计特性 ，最重要的就是研究其极 本文首先利用 Malliavin随机变分法，通过导数 限理论．而实际问题 中所获得的很多数据都可 以认 算子和散度型算子 ，并利用恒等式构造 了证明高斯 为来 自高斯过程函数总体，比如来 自正态随机变量 过程函数的中心极限定理 的新方法 ，该证明避免了 就可以看成来 自关于高斯过程恒等映射 的总体．从 采用 Dambis-Dubins—Schwarz以及 Clark—Ocone公 而 自上世纪 3O年代起 ，概率极限理论已获得完善的 式．