溷沌时间序列分析中的相空间重构技术综述.pdf

计算机科学2005V01．32N_O．4 混沌时间序列分析中的相空间重构技术综述 陈铿韩伯棠 (北京理工大学管理与经济学院 北京100081) 摘要本文对混沌时问序列分析中的相空间重构技术进行了分析和评价，总结了国内外学者的研究进展，并展望了 未来的研究方向。 关键词混沌时间序列，相空间重构，嵌入维数，时间延迟 A ofState ReconstructionofChaoticTime Survey Series Space Analysis CHEN HAN 、 Keng Bo—Tang (Schoolof Instituteof ManagementEconomics，Beijing 100081) Technology。Beijing AbstractThe ofstate reconstructionusedinchaotictimeseries isremarkedinthis technologyspace analysis paper， and oftheresearchis theresearch is progress summarized，alsooffuture prospected． time KeywordsChaoticseries，State dimension，Time space reconstruction，Embeddingdelay 尽管从原理上讲，导数重构和坐标延迟重构都可以用来 1 引言 进行相空间重构，但对于实际应用而言，我们通常是不知道混 混沌时间序列分析是非线性时间序列分析的最新发展， 沌时间序列的任何先验信息的，何况从数值计算的角度看，数 它是在近20年来非线性科学蓬勃发展的基础上，将非线性动 值微分是一个对误差很敏感的计算问题，因此，从混沌时间序 力学即混沌理论和分形理论应用予非线性时间序列的研究上 列重构相空间普遍都采用坐标延迟相空间重构法。 所产生的新的分析方法。混沌时间序列分析方法的出现，极大 Gibson等[z21给出了三种不同重建方法即坐标延迟，导数 地扩展和加深了人们对非线性时间序列的认识与把握，目前 法和SVD法之间的关系：在一定条件下，SVD法是导数法的 已广泛用于网络流量分析、保密通信、生物医学、大气科学、经 旋转，而导数法则又是坐标延迟法的旋转。 济和金融等各个方面[1“¨。 坐标延迟法的本质是通过一维时间序列“z(￡)})的不同 混沌时间序列的研究是以Takens嵌入定理[1妇为基础 时间延迟0，r，2r，…，(m一1)r来构造m维相空间矢量： 的，即：对于一无限长、无噪声的d维混沌吸引子的标量时间 序列{z(f)}，我们总可以在拓扑不变的意义下找到一个n维 (m一1)f)} 的嵌入相空间，只要，，l≥2d+1。 其中，i--0，1