一类风险模型的红利问题研究.pdfVIP

西南民族大学学报·自然科学版 第34卷第3期 ScienceEdition JournalofSouthwest forNationalities-Natural University 文章编号：1003-2843(2008)03-0450-05 一类风险模型的红利问题研究 解俊山。2，于吉亮1 (1．河南大学数学与信息科学学院，河南开封475000；2．西北工业大学应用数学系，陕西西安710072) 摘要：研究了一类有界带干扰的ErIang(2)风险模型边界红利策略下的红利分布问题，得到了总红利贴现值的矩母函 数及任意阶矩所满足的积分—微分方程，并在索赔额分布函数存在有理Laplace变换条件下对总红利贴现值的任意阶矩 进行了分析求解． 关键词：风险模型；Erlang(2)分布；红利贴现值；矩母函数 中图分类号：0211．9，F840 文献标示码：A 近年来，对保险风险模型红利问题的研究已成为—个新的研究课题．其中—个重要的问题就是保险公司的 红利支付策略．文献研究最多的是边界红利策略，即保险公司确定一边界值，当资本盈余小于此边界值时，不发 放红利；当资本盈余达到或大于此边界值时，保险公司将此后得到的保费全部以红利的形式发还给投保人，直 到产生下一次索赔．且衡量—个红利边界策略的一个重要参考量是投保人所得总红利贴现值．近年来大量文献 and 11-5]对此进行研究，Gerber 分布问题：ClaramuntM．MandMarmol 果的基础上，本文研究有红利边界的带干扰Erlang(2)风险模型的红利贴现值问题． 1，模型建立 带干扰的Erlang(2)风险模型，时刻的资本盈余U(t1为 ^，“ v(t)=”+ct一∑置+o-B(t)，’ (1) 百 其中材0为保险公司的初始资本，c0为保费收入率；Z表示每次索赔额，为正的独立同分布随机变量具有 分布函数F(x)和有限均值∥；仃0为常数，B(，)为一标准Wiener过程；Ⅳ(f)为索赔到达点过程，用独立同 当保险公司的资本盈余达到b时，以后的保费收入将以红利的形式全部返还给投保人，使得资本盈余保持为b 值不会再增加，直到下一次索赔发生，使得资本盈余重新低于6值．这样修正后的模型其盈余过程用％(t)来表 示，且仍满足％(o)=“，并定义修正后模型的破产时刻为瓦=inf{t：U6(『)≤oj． 令艿0表示利率贴现因子，定义 见≯=【。e-占dD(t)，0≤z，≤b． D(，)表示至r时刻为止所得的红利总和，见．。表示在发生破产时刻瓦之前投保人所得到的总红利贴现 值．定义见。的矩母函数为： (0≤“≤6)． M(u，Y，b)=EI护叫％(o)=“I (m∈N，Ou≤6)且％(“，b)三1． 见j的研一阶矩圪(“，6)=E1％1％(o)=“l 收稿日期：2008-04·21 作者简介：解俊1_[1(1981一)，男，河南鄢陵人，河南大学数学与信息科学学院教师． 基金项目：河南大学自然科学基金资助项目(06YBZR029，06YBZR050)． 万方数据 第3期 解俊山等：一类风险模型的红利问题研究 ．451 2主要结果 2．1 M(u，Y，b)所满足的积分—微分方程 定理1矩母函数肘(“，Y，6)是如下积分—微分方程的解 (2) 具有边界条件： (3)