汇率波动下商业银行风险管理的AHP分析.pdfVIP

究，但对新形势下各种银行风险相对强弱 的综合分析评价缺乏。本文将商业银行的 风险评价视为一个多目标决策问题，尝试 用层次分析法(AHP)得到银行风险的综 汇率波动下 合评价值，确定了商业银行中各种风险强 弱的先后顺序，系统分析了人民币汇率波 动对商业银行风险管理的影响，并提出了 针对性的建议。 人民币汇率波动下银行风险 指标体系及层次结构模型 ■ 李文宏博士周 敏(上海大学悉尼工商学院上海201800) ◆ 中图分类号：F830文献标识码：A 运用层次分析法对银行风险进行综合 评价，首先要确定反映银行风险的指标体 国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风 系，并根据总目标的要求和指标的性质建 内容抟要：人民币汇率的波动，对经营 险管理经验，强化信用风险管理，开发出 立风险的综合评价层次结构。根据《巴赛 货币的商业银行来说面，临着汇率风险 适用的信用风险管理模型。卜壮志、徐成 尔新资本协议》对风险的划分，商业银行 和利率风险的双重考验。本文运用层 贤分析了利率风险管理的三种方法(利率 主要面临着信用风险、市场风险和操作风 次分析法(AHP)对汇率风险和利率风 敏感性缺口方法、久期一凸度方法、有效 险。由于本文讨论的是人民币汇率波动情 险在商业银行风险管理的权重进行分 析，提出在人民币汇率波动的过程中。 久期一凸度方法)，说明了它们各自的适用 况下商业银行的风险管理，因此主要从市 汇率风险的管理相对利率风险的管理 范围和应用上的难点，并重点分析了衡量 场风险中汇率风险和利率风险的七个指标 更加重要的结论。， 隐含期权风险的有效久期一凸度方法及其 来反映银行的风险。 关继词：汇率波动 汇率风险利率风 计算基础OAS模型，为我国商业银行选择 (一)商业银行的汇率风险 险层次分析法 汇率风险管理 合适的风险管理方法提供了依据。王占峰、 商业银行汇率风险主要是由于汇率波 刘丹、何一峰针对现阶段中国商业银行风 动的时间差、地区差以及币种和期限结构 民币汇率波动风险及研究 险管理体系上的弱点，提出了商业银行“多 不匹配等因素造成的。一般情况下，人们 彳． 现状 维度”风险管理的概念与方法。通过构建 把汇率波动带来的风险分为交易风险、会 自2005年7月实行“以市场供求为基风险关联度和风险变动关联度的矩阵，尝 计风险和经济风险三种。 础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮 试用多属性效用最大化方法来合理计算信