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第六章 商业银行统计分析 第一节 商业银行与统计 第二节 商业银行主要业务统计分析 第三节 商业银行效益统计分析 第四节 商业银行风险分析 第五节 商业银行预测 第六节 商业银行资产质量统计分析 第七节 国有商业银行与外资银行竞争力比较分析 第一节 商业银行与统计 “商业银行”是英文Commercial Bank的意译。综合来说，对商业银行这一概念可理解为：商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。这个定义方法实际上是把中西方学者对商业银行所下定义做了一个概括。 商业银行是自主经营、自负盈亏的企业实体，其经营以利润为中心，因此商业银行的统计工作必须围绕效益和风险展开。 英格兰银行:历史最悠久的商业银行 意大利是银行最早产生的发源地，中国早在11世纪就出现了“银行”一词，从17世纪开始，银行这一新型行业的金融机构开始由意大利传播到欧洲其它国家。 在英国出现了由金匠业等演变为银行业的过程，英格兰银行是历史上第一家股份制银行，它的成立也是现代银行业产生的标志。尽管世界各国经济发展水平不同，其商业银行产生与发展的条件不同，但商业银行的发展基本上是遵循两种传统。 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换职能，1964年至今作为英国的中央银行，是全世界最大、最繁忙的金融机构 我国目前存在的银行 政策性银行（国家开发银行、农业发展银行、进出口银行）； 国有商业银行（中、农、工、建、交） 股份制商业银行(中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业、浙商及中国邮政储蓄银行）； 城市商业银行（100多家） 2010中国商业银行竞争力排名榜单 由银行家杂志社主办的2010中国商业银行竞争力排名 2009年度全国性商业银行核心竞争系排名前五位是　　第一名中国工商银行　　第二名交通银行?　　第三名是并列的招商银行、中国建设银行　　第四名中国银行 2009年度全国性商业银行财务评价结果前五名是：第一名中国建设银行第二名中国工商银行第三名也是两个并列第三名招商银行、交通银行第四名中国银行。 2009年度全国城市商业银行综合排名：　资产规模在800亿元以上大型城市商业银行竞争力排名前十名：　第一名包商银行，第二名杭州银行，第三名南京银行?，第四名重庆银行，第五名北京银行，第六名成都银行，第七名东莞银行，第八名大连银行，第九名哈尔滨银行，第十名徽商银行。 商业银行的业务范围：（1）商业银行正在提供越来越多的新的服务；（2）越来越多的金融机构也正在试图提供与商业银行类似的服务。 商业银行统计分析是利用各种统计分析的工具和方法，对所有商业银行经营管理和监管有影响的数据进行深入分析研究，寻找内在规律，为管理者提供管理决策依据和政府提供政策支持。 一、商业银行统计的客观依据 商业银行经营的主要业务是银行统计的基本对象，具体表现在： 传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款服务、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票据等； 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业务等。 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付功能、担保功能、代理功能和政策功能等。 二、商业银行统计分析的主要任务 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析；（6）其他的统计分析工作。 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1）制度化的统计分析工作； （2）专题或问题型的统计分析工作。 三、商业银行统计分析工作的主要内容 商业银行统计分析工作主要内容有：业务发展统计、市场需求统计、客户统计分析、经营风险分析、收益统计分析、经营环境统计分析、竞争力统计分析等。 商业银行统计分析数据的主要来源有：业务经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、宏观经济数据和专门调查所得数据。 第二节 商业银行主要业务统计分析 商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务的运营情况及暴露出来的问题。 一、资产业务统计分析 1.资产业务统计的对象 银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和债权的统计，其统计对象包括：（1）速动资产：现金、中央银行中的