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§4.1 随机变量函数的分布 问题：已知随机变量 X 的概率特性 —— 分布 函数 或密度函数（分布律） 及Y = g ( X ) 求 随机因变量Y 的概率特性 方法：将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件 设随机变量 X 的分布律为 由已知函数 g ( x) 可求出随机变量 Y 的所有 可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型随机变量函数的分布 即Y=g(X) y=g(x) 例1 已知 X 的概率分布为 X pk -1 0 1 2 求 Y 1= 2X – 1 与 Y 2= X 2 的分布律 解 Y 1 = 2X – 1 -3 pi X -1 0 1 2 -1 1 3 Y 2 pi 0 1 4 Y 2 =X 2 1 X -1 0 1 2 pi 4 1 0 例2 已知 X 的概率分布为 其中 p + q = 1, 0 p 1, 求 Y = Sin X 的概率分布 解 故 Y 的概率分布为 Y pi -1 0 1 已知随机变量 X 的密度函数 f (x) (或分布函数) 求 Y = g( X ) 的密度函数或分布函数 方法： （1） 通过分布函数求 （2）通过密度函数关系式(课本定理一) 连续性随机变量函数的分布 例3 已知 X 密度函数为fX(x), Y=aX+b, a , b为常数，且 a ? 0, 求 fY ( y ) 解 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如，设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 例4 X ~ E (2), Y = – 3X + 2 ,求fY(y) 解 例5 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 解 [ y y [ 当y 0 时，FY (y) = 0 当y 0 时， ] [ Y X 故 注意：连续型随机变量的函数的分布函数 不一定是连续函数 例如：X ~ U (0,2) 令 Y = g ( X ) x y 1 则： Y = g ( X )的取值范围为[0,1] 故 时， FY (y)不是连续函数 时， 时， x y 1 故
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