概率统计：04.4.pptVIP

作业：Chap4： 15、16、18、23、24、29、30 例1 已知 ( X ,Y ) 在区域D：0≤x≤1,0≤y≤2x上的均匀分布， 1 y x 试求：(1)Z=2X+Y的概率密度 (2) Z=X-Y的概率密度 解: ( X ,Y )的联合概率密度为： y=2x （沿直线积分直接求密度） y=2x 1 y x 当z 0 或 z 4时 2x+y=z 2x+y=0 2x+y=4 2x+y=z 当0≤z≤2时 y=2x 1 y x 2x+y=z 当2z≤4时 y=2x 1 y x x-y=z 当z-1或z1时 当-1≤z≤0时 当0z≤1时 对于离散型随机变量的极值分布可直接计算 主要讨论相互独立的随机变量的极值分布 (2) 极值分布：即极大值，极小值的分布 max{X ,Y } P 1 0.75 例2 X,Y 相互独立, X ,Y ~ 参数为0.5的0-1分布 求M = max{X ,Y }的概率分布 解 0.25 0.25 0.25 Y X pij 1 1 0 0 0.25 min{X ,Y } P 1 0.25 0.75 0 0.25 0 对于连续型随机变量， 设 X ,Y 相互独立, X ~ FX (x), Y ~ FY (y), U = max{X ,Y }, V = min{X ,Y }, 求 U , V 的分布函数. 推广至相互独立的 n 个随机变量的情形： 相互独立，且 设 则 例3 设系统 L 由相互独立的 n 个元件组成，连 接方式为 串联； 并联； 冷贮备(起初由一个元件工作，其它 n – 1 个元件做冷贮备，当工作元件失效时， 贮备的元件逐个地自动替换)； 如果 n 个元件的寿命分别为 且 求在以上 3 种组成方式下，系统 L 的寿命 X 的密度函数. 解 (1) (2) (3) n = 2 时， 可以证明，X 1+ X 2 与 X 3 也相互独立，故 归纳地可以证明， 例4设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 (1)求max(X,Y)的概率密度; (2)求min(X,Y)的概率密度; 解 (1) 2 y x y=x (a)当z0时; 1 (b)当0≤z1时; 2 y x y=x 1 (c)当1≤z2时; (d)当z≥2时; 2 y x y=x 1 y=x 解 (2) (a)当z1时; (d)当z0时; (b)当0z≤1时; 2 y x 1 (3) 平方和的分布： Z = X 2+Y 2 设(X ,Y )的联合密度函数为 f (x,y) 则 例如，X ~ N(0,1), Y ~ N(0,1), X ,Y 相互独立， Z = X 2+Y 2 , 则 称为自由度为2的? 2分布 若 相互独立，且 则 所服从的分布称为 自由度为n 的 ? 2分布 它的概率密度函数为 其中 — 称为?函数 自由度分别为1,2,5,8,10的 ? 2分布的密度函数图形 自由度分别为1,2,5,8,10的 ? 2分布的密度函数图形