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协方差的性质 协方差和相关系数的性质 证 证 证 证 当D(X ) 0, D(Y ) 0 时，当且仅当 时，等式成立 —Cauchy-Schwarz不等式 证 5 令 对任何实数 t , 即 等号成立 有两个相等的实零点 等号成立，即 此时，零点为 即 可以证明 此时， 即 即Y 与X 有线性关系的概率等于1，这种线性 关系为 标准化随机变量 设随机变量 X 的期望E(X )、方差D(X )都存在, 且D(X ) ? 0, 则称 为 X 的标准化随机变量. 显然， 完全类似地可以证明 当E(X 2) 0, E(Y 2 ) 0 时，当且仅当 时，等式成立 已知 求证 证明： 由 知 故当 知 相关系数的性质 证明：由 及 知 故 Cauchy-Schwarz不等式 的等号成立 即Y 与X 有线性关系的概率等于1， 这种线性关系为 X , Y 不相关 X , Y 相关时， X , Y 相互独立 X , Y 不相关 若 X , Y 服从二维正态分布， X , Y 相互独立 X , Y 不相关 例5 设 ( X ,Y ) ~ N ( 1,4; 1,4; 0.5 ), Z = X + Y ,求? XZ 解 例6 设随机变量 X 的概率密度函数为 (1) E(| X |), D(| X |) (2) 求cov( X ,| X |), 问X 与| X |是否不相关. (3) 问X 与| X | 是否独立？为什么？ 解 (1) (2) X 与| X |不相关. 已证： (3) 显然 因而 X 与| X | 不独立
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