计量经济学的性质.ppt

参考书目 1、计量经济学导论：现代观点 伍德里齐（Jeffrey M. Wllldridge) 2、计量经济学精要 古亚拉提（Damodar N. Gujarati) 计量经济学的性质和经济数据 什么是计量经济学 还没有一致公认的定义，有若干代表性表述： ●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” 　 （萨谬尔森等） 各种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系 变量解释 y: 花在犯罪活动上的时间数 例2：工作培训和工人的生产力 研究培训对工人工资的影响 wage=f(educ,exper,training) Wage为小时工资，educ为正规教育年限，exper为工作年数，training为培训小时数。 计量模型与经济模型的区别 需要知道具体的模型表达式 模型中的变量必须能够被观测到 计量模型中存在误差项(error term)或扰动项(disturbance term) 例1的计量模型 例2的计量模型 步骤 理论或假说的陈述 收集数据 建立数学模型 建立统计或经济计量模型 经济计量模型参数的估计 检查模型的准确性：模型的假设检验 检验来自模型的假说 运用模型进行预测 计量经济学的产生与发展 契机：20世纪30年代西方国家经济大危机，使经济学 者认为纯定性的研究已不能说明实际问题。经济景气、循 环周期的研究，经济政策的模拟、预测分析受到重视。 计量经济学的创始人弗瑞希认为：经济理论只在纯定性 基础上工作，而不设法定量地测度不同因素影响的重要性 ，实际上不可能得出任何“结论”。 例如: 为了促进经济发展，经济学家可能有各种主张 （1）认为需要削减工资，因为降低成本将增加企业的利润，并因而刺激生产； 计量经济学的产生 名词：是1926年挪威经济学家弗瑞希仿造出的 “Biometrics” “Econometrics” 学科产生的标志：1930年成立计量经济学会 特点： 计量经济学研究对经济问题定量分析的方式，理论计量经 济学自身并没有固定的经济理论，因此有广泛的应用价值。 计量经济学产生的意义： 　计量经济学是现代经济学的重要特征。从定性研究到定量分析的发展，是经济学更为精密、更为科学的具体表现。 计量经济学的发展 ●计算机技术的发展和应用 使计量经济方法更易于实际应用 ●模型的变量和方程 ?变量和方程由少到多 ?多个模型归并为整体模型 ●理论与方法的新突破 经典计量经济学 非经典计量经济学 例如时间序列模型、协整理论、动态模型、非参数模型、变参数、半参数、非线性模型、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、 小样本理论等新研究领域，形成许多新的理论和方法 ●应用领域的拓展 宏观、微观经济领域更广泛应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 经济数据的结构 横截面数据（cross-sectional data set) 在给定时间点对个人、家庭、企业、城市、国家或一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。 一个重要的特征是它们是从总体中独立随机抽样的（很常用的一个假定）。 时间序列数据(time series data set) 有一个或几个变量不同时间的观测值所构成。 混合横截面数据 多个时期的横截面数据集合。 面板数据（panel data)是一类特殊但很常见的数据类型。 两个重要的概念 因果关系 其他条件不变 概率论回顾 期望 方差 标准差 协方差 相关系数 相关性质 继续回顾 条件密度函数 条件期望 条件方差 一些性质 常用的分布函数 数理统计回顾一、样本矩 样本均值 样本方差 样本协方差 样本相关系数 样本矩 样本偏度 样本蜂