深证指数证券投资封闭式基金.docVIP

基金管理人：博时基金管理有限公司 　　基金托管人：交通银行股份有限公司 　　报告送出日期：2012年10月25日 　　§1重要提示 　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　封闭式基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　　本报告中财务资料未经审计。 　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 　　§2基金产品概况 　　§3主要财务指标和基金净值表现 　　3．1主要财务指标 　　单位：人民币元 　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 　　3．2基金净值表现 　　3．2．1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 　　3．2．2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 　　注：本基金的基金合同于2011年6月10日生效。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 　　§4管理人报告 　　4．1基金经理（或基金经理小组）简介 　　4．2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 　　4．3公平交易专项说明 　　4．3．1 公平交易制度的执行情况 　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 　　4．3．2 异常交易行为的专项说明 　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 　　4．4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析 　　本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。 　　4．4．2报告期内基金的业绩表现 　　截至2012年9月30日，本基金份额净值为0．6737元，份额累计净值为0．6737元。报告期内，本基金份额净值增长率为－10．20％，同期业绩基准增长率为－10．36％，相对于投资基准的季度累计偏离度为0．16％，跟踪误差（年化）控制在2％以内。 　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 　　2012年三季度，国内经济增速持续放缓，资金面始终保持紧平衡，市场持续下探前期低点，市场仅在期间及季度末产生几次较小的快速反弹。展望四季度，经济或将持续低迷。受海外央行宽松的影响，国内谨慎宽松的货币政策、房地产行业的调整和出口乏力，这些因素在四季度可能无显著改观，企业盈利增速有可能在四季度企稳，甚至略有回升，相对看好周期性行业及个股，我们将密切关注新一届政府政策的影响。 　　在投资策略上，深Ｆ200ＥＴＦ基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪深证基本面200指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深Ｆ200ＥＴＦ基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 　　§5投资组合报告 　　5．1报告期末基金资产组合情况 　　5．2报告期末按行业分类的股票投资组合 　　5．3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　5．4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 　　本基金本