我国经济下行时期中小商业银行信用风险度量研究——基于压力测试的研究.pdfVIP

我国经济下行时期中小商业银j千信用风险度量研究 我国经济下行时期中小商业银行信用风险度量研究 ——基于压力测试的研究 段月姣 (天津银行博士后科研工作站 天津市300201) 摘 要：商业银行信用风险与宏观经济的关系是各国监管部门维持金融稳定需要解决的重要问 题。本文通过对商业银行多年积累的大量真实数据的统计，通过多个月度样本数据建立压力测试模型， 度量我国中小商业银行在宏观经济下行情境下的信用风险，提出中小银行应顺应市场发展，加强信贷 监控的政策建议。 关键词：中小银行；．压力测试；信用风险；房地产；宏观监管 中图分类号：F832．33文献标识码：A 文章编号2015)06—0036—06 一、引言 具。发达国家对信用风险压力测试研究已较为成熟， 党中央2015年对宏观经济形势的重要分析报应用的越来越普遍，其中宏观情景压力测试更是世 告中指出，我国经济下行压力持续加大，形势错综复 界银行以及国际货币基金组织金融评估计划的重要