006-对偶理论与敏感分析.ppt

线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划对偶理论 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶理论是线性规划中最重要的理论之一，是深入了解线性规划问题结构的重要理论基础。同时，由于问题提出本身所具有的经济意义，使得它成为对线性规划问题系统进行经济分析和敏感性分析的重要工具。那么，对偶问题是怎样提出的，为什么会产生这样一种问题呢？ 且看下面详解…… 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 引例——俩家具制造商间的对话： 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 王老板按（D）的解 y1 、y2出租其拥有的木、漆工资源，既保证了自己不吃亏（出租资源的租金收入并不低于自己生产时的销售收入），又使得出租价格对李老板有极大的吸引力（李老板所付出的总租金W最少）。 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 例1 第一章例1中美佳公司利用该公司资源生产两种家电产品时，其线性规划问题为——将其称为原始问题，记为P 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 下面我们从另一角度提出一个新的问题。这个问题我们将其称为原始问题的对偶问题，记为D 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对称形式下对偶问题的一般形式 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 非对称形式下对偶问题的一般形式 —原始（对偶）对偶（原始）关系表 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题的基本性质 对称性——原始问题与对偶问题是两个互为对偶的问题。 弱对偶性——两个问题的可行解对应的目标函数值互为上下界。 最优性——两个问题最优解的目标函数值必相等。 强对偶性——两个问题都有可行解时则两个问题必都有最优解。 互补松弛性——两个问题最优解中，一个问题中某个变量取值非零，则该变量在对偶问题中对应的某个约束条件必为紧约束；反之，如果约束条件为松约束，则其对应的对偶变量一定取值为零。因此，该定理又称为松紧定理。 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 原问题与对偶问题解的对应关系表 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题解的经济解释——影子价格 我们已经明白原始线性规划与对偶线性规划之间形式上的对偶以及他们的解之间的关系，那么对偶问题的解除了前面引例中提到的租金这种经济含义外其深刻的经济含义是什么呢？ 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题解的经济含义分析： 从单纯形法的矩阵描述中，目标函数取值 Z = CBB-1 b ，和检验数 CN - CBB-1N 中都有乘子 Y = CBB-1。 设B 是{ max Z = CX | AX ≤ b，X ≥0 }的最优基矩阵，由强对偶定理知 Z* =CX*= CBB-1b=Y*b=W* 由此 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题解的经济含义： 由上面分析——对偶问题解中变量 yi* 的经济含义是在其他条件不变的情况下，单位第 i 种“资源”变化所引起的目标函数最优值的变化。所以， yi* 描述了原始线性规划问题达到最优时（各种“资源”都处于最优的配置时），第 i 种“资源”的某种“价值”，故称其为第 i 种“资源”的影子价格。这正是经济学中机会价值的含义。 下面图解阐述影子价格的直观含义： 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 影子价格 我们首先采用单纯形法求解得王老板的家具生产模型（P）的最优解、最优基矩阵如下 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 影子价格 王老板的家具生产模型的图解： 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 影子价格的直观含义： 线性规划 Linear Programming（LP）