第三章 随机变量及分布.pptVIP

* * 定义1.2 设（ X，Y）为二维随机变量，对于任意的x，y， 二元函数 F(x ,y)=p(X?x ,Y?y) 称为（ X，Y）的分布函数。或称为 X与Y的联合分布函数 联合分布函数的几何含义： 联合分布函数在点(x , y)处的函数值F(x , y) 就表示随机点落在以(x ,y)为顶点的左下方的无穷矩形区域 (- ? u ? x , - ? v ? y) 内 的概率。 (x , y) ? x y o 联合分布函数的性质： (1) F(x ,y)是变量 x 或 y 的单调不减函数。即： 对任意固定的y，当x2 x1时，F(x2 , y)? F(x1 , y) 对任意固定的 x，当 y2 y1时，F(x , y2) ? F(x , y1) o x x1 x2 y y1 y2 (2) 对任意的 x 和 y 都有： 0 ? F(x , y) ? 1 (x , y) ? x y o (3) 对 x 和 y ， F(x , y) 都是右连续的 (4) 当 x1 x2 ， y1 y2 时，有 P(x1X ? x2 , y1Y? y2) = F(x2, y2) - F(x2, y1) - F(x1, y2) + F(x1, y1) 定义：二维随机变量 (X,Y ) 中，随机变量X（或Y）自身的 分布称为(X ,Y )关于X （或Y）的边缘分布。 结论：设(X , Y ) 的联合分布函数为 F(x , y)，则有 2 边缘分布 边缘分布函数：X的分布函数 FX (x) 和 Y的分布函数FY ( y) 边缘分布函数可由联合分布函数确定。 边缘分布从某种意义看，就是一维随机变量的分布，它 具有一维分布的性质。只不过边缘分布在二维空间考虑。 定义1.3：如果二维随机变量 (X , Y ) 所有可能取的数对是 有限个或可列个，则称 (X , Y ) 为二维离散型随机变量。 1.2 二维离散型随机变量 1 二维离散型随机变量的联合分布 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? y j y 2 y 1 x 1 x 2 x i p 11 p 12 p 1j p 21 p 22 p 2j p i1 p i2 p i j ? ? ? ? ? ? ? ? Y X 设二维离散型随机变量(X , Y )所有可能取的数对为 (x i , y j ) (i , j = 1, 2, ? ) 则 P (X = x i ，Y = y j ) = p i j (i , j = 1, 2, ? ) 称为二维离散型随机变量(X , Y )的联合概率函数或联合分布。 例：同时掷两枚色子，朝上面的点数记为X , Y ，则 二维随机变量(X , Y )为离散型。 (X , Y )的联合概率函数表： (1) pi j ? 0 , i , j = 1 , 2 , … 联合概率分布的性质 (2) 设二维随机变量(X , Y )的联合分布律为 P (X = x i ，Y= y j ) = p i j (i , j = 1, 2, ? ) p i. 行和 p1. p2. pi. ? ? p.j 列和 p.1 p .2 p.j ? ? 即 2 二维离散型随机变量的边缘分布 称为二维随机变量(X , Y )关于X , Y的边缘分布 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? y j y 2 y 1 x 1 x 2 x i p 11 p 12 p 1j p 21 p 22 p 2j p i1 p i2 p i j ? ? ? ? ? ? ? ? Y X 注意：联合分布唯一确定边缘分布，边缘分布不能唯一地 确定联合分布。 1 1 Y X 0 1/ 12 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 12 0 1/ 6 2 3 3 2 例：（X , Y）的联合概率分布 求：X , Y的边缘分布 解：X , Y的边缘分布 1 p X 1/2 1/4 1/4 3 2 1 p Y 1/2 1/4 1/4 3 2 定义1.5： 设二维随机向量(X ,Y)的分布函数为 F(x , y)。 如果存在非负可积函数 f (x , y)，使得 1.3 二维连续型随机变量的联合密度函