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Development of Quantitative Finance and Risk Management: Past, Present, and Future 李正福 教授 羅格斯大學財務金融講座教授 交通大學財務金融兼任講座教授 數量財務及會計評論主編 亞太金融市場及政策評論主編 Outline Part I – Introduction Part II – Essays Chapter 1 Theoretical Framework of Finance 1) Classical Theory 2) New classical theory 3) CAPM and APT 4) Options and Futures Theory Chapter 2 Policy Framework of Finance 1) Investment Policy 2) Financial Policy ???? 3) Dividend Policy 4) Production Policy Chapter 3 Research Methods of Quantitative Finance and Risk Management 1) Statistics 2) Econometrics 3) Mathematics 4) Operation research 5) Stochastic process 6) Computer science and technology 7) Entropy 8) Fuzzy set Theory 9) Other Methods Chapter 4 Overview of Quantitative Finance and Risk Management Research Outline Part III –Portfolio Analysis Chapter 1 Basic Concepts of Portfolio Analysis Chapter 2 Markowitz Portfolio-Selection Model Chapter 3 Capital Asset Pricing Model and Beta Forecasting Chapter 4 Index Model for Portfolio Selection Chapter 5 Performance-Measure Approaches for Selecting Optimum Portfolios Part IV – Options and Futures A. Basic Concepts and Strategies Chapter 1 Introduction Chapter 2 Options and Option Strategy B. Statistical Analysis Approaches Chapter 3 Binomial Option Pricing Models Chapter 4 Multinomial Option Pricing Model Chapter 5 The Lognormal Option Pricing Model Chapter 6 Bivariate Normal Option Pricing Models Outline Part IV – Options and Futures C. Stochastic Calculus Approaches Chapter 7 Ito Calculus and The Black and Scholes Option Pricing Model Chapter 8 Constant Elasticity of Variance (CEV) Option Pricing Model Chapter 9 Stochastic Volatility Option Pricing Model Chapter 10 A General Option Pricing Model D. Applications Chapter 11 Option Valuation and Hedging Chapter 12 Foreign Exchange Option P
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