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ARIMA模型中时间序列平稳性的统计检验方法及应用,arima时间序列模型,arima时间序列,时间序列平稳性检验,时间序列的平稳性检验,非平稳时间序列模型,时间序列模型检验,平稳时间序列模型,时间序列模型,时间序列预测模型
·12 · 中国卫生统计 1998 年第 15 卷第 3 期
A R IM A 模型中时间序列平稳性的
统计检验方法及应用
( )
上海医科大学 200032 刘晓宏 金丕焕
上海师范大学 陈启明
提 要 目的: 提出一种客观的统计检验方法来判断时间序列的平稳性。方法: 根据 Fu ller 提出的
和 分布, 采用回归分析的方法解决判断时间序列的平稳性。结果: 统计检验的方法与传统的图示方法的
结果是一致的。避免了主观性及过度差分。结论: 统计方法 目前仅适用于没有季节性波动的A R IM A 模
型。图示法与统计检验相结合来判断时间序列平稳性是比较适合的方法。
关键词 时间序列 模型 平稳性统计检验
A R IM A
〔1- 3 〕
A R IM A 模型的应用 日渐增多 , 但时 y t 是离散的时间序列, 且满足随机差分方
间序列的平稳性尚未引起足够的重视。应用 程:
A R IM A 模型时要求时间序列是平稳的。对于 ( B - … - B p + d ) ( - )
1 - y =
1 p + d t
非平稳的时间序列, 通常采用对序列进行差分, ( B - … - B q ) ( )
1 - e 1
1 q t
而达到平稳。判断差分一次, 还是差分二次或更 = 1, 2, 3, …, 是后移算子 ( = ) , 是
t B B y t y t- 1 et
多次, 使序列达到平稳。通常的方法有: 画这个 独立同分布均数为 0, 方差 2 的随机干扰项。
时间序列及其差分序列随时间变化的散点图, , …, , , … , 及 2 是参数。令 代表一
1 p + d 1 d z
通过观察它们随时间变化的特征, 判断这个时 p + d
复变量, 方程 ( )
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