最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率.pdfVIP

南京师范大学 硕士学位论文 最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率 姓名：华婷 申请学位级别：硕士 专业：数学;计算数学 指导教师：梁志彬 摘要 摘要 保险公司在收取保费的同时也将承担支付保额的风险．有时可能会因为 支付保额过高而导致破产．因此，怎样采取合理策略(比如：合理的再保险 或投资策略)使公司风险达到最小或者使收益达到最大是保险公司急需解决 的问题．随机控制理论及相关工具在金融保险中得到了广泛的应用． 本文是考虑了一类新的保费原理一一期望．标准差保费原理，基于此类新 的保费原理之下，讨论了保险风险模型(包括扩散逼近(简称为D．A)模型 和跳扩散(简称为J．D)模型)中使得调节系数最大化的最优再保险问题， 并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式．最后通过一些数 例和图表反映了模型中重要参数对最优值的影响． 关键词：调节系数，扩散逼近，跳扩散，比例保险，破产概率． Abstract Abstract Aninsurance receives it willface riskof the butalso the company premium pay· the willoccur the is thanits claim．Sometimes，ruinwhenclaim surplus． ing higher to thereasonable reasonablereinsur- Therefore，how get strategy(for example，the ance orthereasonableinvestment is inthesenseof strategy strategy)whichoptimal function thehot for maximizing(orminimizing)someobjective becomesproblem insurance controlandrelatedtoolshave beenused company．Stochastictheory widely infinanceand insurance． Inthis adifferent deviation paper,usingpremiumprinciple--mean·-standardpre·· mium solvethe intheD—AcaseaswellasintheJ—D principle，wegeneralp