第十一讲：二元随机变量函数的分布.pptVIP

例3：已知两随机变量　　与　　相互独立，其分布如下： 一、二元连续型随机变量及其概率密度 定义3.6 （P54） 对于二维随机变量(X, Y)，若存在一个非负可积函数　　　　，使对?(x, y)?R2， 其分布函数 则称 (X, Y)为二元连续型随机变量，　　　为 (X, Y)的密度函数(概率密度)，或X与Y的联合密度函数，可记为 (X, Y)～ 　　　　， (x, y)?R2 二元连续型随机变量 联合密度的性质(P54) (1)非负性： 　　　?0, (x, y)?R2; (2)归一性： (4)重要公式:对于任意平面区域G? R2, 边际密度函数（P55） 三、连续型随机变量的条件分布(P57) 四、随机变量的独立性（P58） 定理：随机变量X与Y独立的充分必要条件是 F(x,y)=FX(x)FY(y) 定理： 设(X,Y)是二元连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是 要求： 　（1）会由二元连续型随机变量的联合密度求边际密度并能进行简单的相关概率计算。 　 (2) 两个随机变量相互独立时，联合分布与边际分布的关系。 在第二章中，我们讨论了一元随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 我们只讨论几种特殊情形： 当随机变量X1, X2, …,Xn的联合分布已知时， 如何求出它们的函数 Y=g(X1, X2, …,Xn), i=1,2,…,m 的分布? 第十一讲 二元随机变量函数的分布 一、二元离散型随机变量函数的分布（P60） 或 Y＝g(X)～P{Y＝g(xk)}＝pk ， k＝1, 2, … （其中g(xk)有相同的，其对应概率合并。） 一般地若随机变量X的分布列为： X Pk 而随机变量Y是X的函数，Y=g(X)，则Y的分布列为： Pk Y 0.1 0.1 0.2 0.05 3 0.05 0.1 0.05 0.05 2 0.05 0.1 0.1 0.05 1 2 1 0 -1 0.05 0 0.05 0 1 2 3 4 5 0.15 0.20 0.35 0.15 0.10 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.05 3 0.05 0.1 0.05 0.05 2 0.05 0.1 0.1 0.05 1 2 1 0 -1 0.05 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 6 0.05 0.05 0.35 0.1 0.15 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.05 3 0.05 0.1 0.05 0.05 2 0.05 0.1 0.1 0.05 1 2 1 0 -1 0.25 1 2 3 0.30 0.45 　P　0.3　0.5　0.2 P　 0.4　0.6　 解： 　P　 0.12 0.38 0.38 0.12 解：依题意 例4 若X和Y相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 求Z=X+Y的分布 i=0,1,2,… j=0,1,2,… 即Z服从参数为 的泊松分布. k=0,1，… X和Y相互独立 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的密度 Z=X+Y的分布函数是: 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 二、二元连续型随机变量函数的分布（P61） 1、 Z=X+Y的分布 FZ(z)=P(Z≤z) =P(X+Y ≤ z) 化成累次积分,得 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式是两个随机变量和的概率密度的一般公式(P62). 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边际密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 .（P62） 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例5 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 即 如图示: 求M=max(X,Y) 及N=min(X,Y)的分布函数. P63 设X，Y是两个相