构造分布属于吸引场的基于条件矩的充要条件.doc

文章编号：（编辑部填写） 基于条件矩的构造分布属于吸引场的充要条件 黄建文, 刘娇娇 (西南大学数学与统计学院, 重庆 400715) 摘要:设为独立同分布的随机变量序列,,讨论属于三大吸引场的基于条件矩的充要条件. 关键词: 条件矩; 最大值极限分布; 吸引场 中图分类号：O211 文献标识码：A 引 言设为独立同分布的随机变量序列, 其公共分布函数为. , 对于非退化分布函数, 如果存在实数序列,使 则必与 , 等价. 此时称属于吸引场, 记为, 称为极值指标. 当时,分别可以写为如下等价形式: 其中. 在文献[2]中J.L Geluk给出了的基于条件矩的充要条件, 文献[1]中彭作祥等人给出了的基于条件矩的充要条件. 本文在文献[1]及文献[2]的启发下,考虑一个构造分布属于吸引场的基于条件矩的充要条件, 即在的情形下，，和的基于条件矩的充要条件. 首先给出条件矩的定义. 定义1 设随机变量的分布函数为,对任意的,正实数,定义 为的阶条件矩. 记 且当时, 引理1 . 证 根据定义容易证明. 定理1 下列结论是等价的 (i). (ii)对， 并且当时 如果 ,是确定的，以上等价的结论在 的情况下也成立. 证 结合引理1并由文献[2]的定理1的证明易知. 引理2 . 证 对于左半部分参见文献[3]的命题1.11的证明, 对于右半部分, 由正变函数的性质易证. 定理2 如果，其中，则对一切和，当时， 反过来，对某个和，如果， 成立，则有. 证 如果，其中，则有，从而有.应用不等式，对，，使得对一切，，有 . 对 因此，应用不等式，当，有 因此，当时， 如果,并且对某个，，成立.对，我们能够得出 所以对， 特殊的令，当时， 由于.即并且 通过上面的关系式，对某个，当时，有 现在我们分别考虑三种情况： 当时，我们将有 令从而当时，.假设存在使得，有 注意到 并且 . 所以得到  令 则有 注意到 ， 从而.因此，由Kamarata’s表示，.由于当时，，从而，因此并且因而. 假设对某个整数成立，与的证明类似.令从而当时，.我们得到 Kamarata’s表示 这就推出 利用和Lemma参考文献[1]，得到，持续这样做直到，因而，从而 并且有. 假设对某个实数成立，类似于整数的情形，我们能够得到 如果并且不是整数，由，与的证明相同，我们得到 其中因此我们只考虑 对并且，我们得到 . 所以，当时， . 因而，当时，.因此 如果则有，并且有，所以 ， 并且有. 定理3 对，下列结论是等价的并且每个结论可以推出. 其中，并且当时， 存在一个整数，使得并且当时， 存在一个实数，使得并且当时， 证 因为 再由定理2即可得证. 引理3 ,. 证 对于左半部分参见文献[3]的命题1.13的证明, 对于右半部分, 由正变函数的性质易证. 定理4 如果，则并且对一切，当时， 反过来，如果并且对某个，当时，成立，则有. 证 结合引理3,再由定理2和定理3即可证明，并且事实上当且仅当并且. 定理5 下列结论是等价的并且每个结论可以推出： 并且，当时， 并且存在一个整数使得当时， 存在一个实数使得当时， 证 因为 再由定理4即可得证. 参考文献 [1] Zuoxiang Peng S. Nadarajah,Miaomiao Liu. Conditions Based on Conditional Moments for Max-Stable Limit Laws[J]. Preprint, 2006. [2] Geluk J L. On the Domain Attraction of exp(exp(-x)) [J]. Stat Prob Letters,1996,31(2):91-95. [3] Resnick,S.I.Extreme value, Regular Variation,and Point