混合型随机变量期望的求法及应用.pdfVIP

第 30卷第 1期 大 学 数 学 Vo1．30，№ ．1 2014年 2月 COLLEGE M ATHEM ATICS Feb．2014 混合型随机变量期望的求法及应用 何晓霞， 侯 萱， 李春丽 (武汉科技大学 理学院，湖北 武汉 430065) [摘 要]讨论 了混合型随机变量的数学期望的一般求法 ，并给出了其在保险精算中的应用． [关键词]混合型随机变量 ；数学期望；Stieltjes积分 [中图分类号]0211．67 [文献标识码]C [文章编号]1672—1454(2014)01—0101—03 1 问题 的提 出 计算随机变量 函数 的期望是在运用期望值进行决策时经常碰到 的问题 ，在经典的概率论教材里都 有随机变量函数的数学期望 的计算方法． 定理 1．1[ 设y是随机变量 x 的函数 ：Y—g(X)(g是连续 函数)． (i)x是离散型随机变量，它的分布律为P(X—z)：==户，足一1，2，…，若∑g(x)户绝对收敛， 则有 E(Y)一E(g(x))一∑g(x) ． (1．1) (ii)x是连续型随机变量，它的概率密度为厂(z)，若 I g(x)f(x)dx绝对收敛，则有 E(y)一E(g(x))一 I g(z) (z)dx． (1．2) 该定理为我们提供了一个计算随机变量函数的期望的较简单的求法 ，因为计算期望的时候并不需 要求出y的分布律或者密度函数．运用这个定理 ，我们来计算下面的例子． 例 1．1 设随机变量 x在区间 [一丌，丌]上服从均匀分布，求 E-[min(Ix I，1)]． 解 X 的概率密度函数为 )一 l’ z l0， 其它 ， 故 Ermin(Ixl，1)]一Irain(I l，1)厂()dx — JIf } lf(x)dx+I f(x)dx ： z I1} J{z：zI≥1} 一 2 ·+二 + 出===一． 这个例子之所以能运用定理 ，是因为 [收稿 日期]2012一儿一O7 [基金项 目]武汉科技大学教研项 目(2012X50) 102 大 学 数 学 第 3O卷 min[1xl，1]一L ± 二 上 ， 因此 min[IX l，1]是随机变量 x的连续函数，符合定理的假设条件．虽然定理中只需假设复合给随机 变量的函数 g连续 即可 ，即g(X)是什么类型的随机变量实际上并未做任何要求．事实上，例 1．1中的 miniIx l，1]是一个混合型随机变量．这是因为 P(min[1X I，1]≤z)一1一P(min[IX l，1]z)一1一P(1xlz，1 z) f 0， 0， f0，z0， 一 Fx(z)一Fx(一z)， 0≤ z 1，=== ， 0≤ z 1， (1．3) l 1， z≥1 【1，z≥1， 其中F 为随机变量X 的分布函数．由于F(1一)一 ，F(1+)一 1，因此分布函数不连续 ，它不是连续