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2005 年 3 月 31 日 MOODY’S KMV 内部评级平台与 BASEL II 内部评级法 致力于解决因新巴塞尔资本协议内部评级法所引发的问题 摘要 2004 年 6 月，巴塞尔银行监管委员会颁布了令人期待已久的《资本计量与资本标 准之国际协议：修订框架》，该协议对银行监管资本要求的变动作出了说明。 其 中，新协议的一项要素便是在计算监管资本要求时，加大了对银行内部评级体系 的依赖。 Moody’s KMV 内部评级平台适用于不同类型的风险评级模型。 尤为重要的是，该 平台在用于部署风险模型时，可跨越银行在当地以及全球的贷款网络，并可用于对 信用评级程序的数据需求加以管理。 由于银行网络通常遍及全球，这些银行在为 达到 Basel II 内部评级法合规要求而积极筹措的同时，这也使该平台正成为其信用 风险管理程序中的一项关键因素。 © 2005 Moody’s KMV 公司。 保留所有权利。 Credit Monitor 、EDFCalc 、Private Firm Model 、Moody’s KMV 、CreditEdge、Portfolio Manager 、Portfolio Preprocessor 、GCorr、DealAnalyzer 、CreditMark、Moody’s KMV 徽标、Moodys KMV RiskCalc 、Moodys KMV Financial Analyst 、Moodys KMV Risk Advisor 、 LossCalc 和 EDF 是 MIS Quality Management Corp. 的商标。 发行商： Moody’s KMV 公司 如需了解更多信息： 请联系您的 Moody’s KMV 客户代表、在线访问我们的网站 () 、向 Moody’s KMV 发送 电子邮件 (info@) ，或致电： 北美及南美地区 1 866 321 MKMV (6568) 或 415 296 9669 欧洲、中东及非洲地区 44 20 7778 7400 亚洲、新西兰、澳大利亚及印度地区 813 3218 1160 目录 1 概述：新巴塞尔资本协议与 MOODY’S KMV 5 2 帮助银行达到协议要求 6 2.1 违约率 6 2.2 有关公司风险暴露的规定 6 2.3 公司风险暴露的最低要求 11 2.3.1. 要求 1 ：最低要求的内容 11 2.3.2. 要求 2 ：遵守最低要求 12 2.3.3. 要求 3 ：评级体系设计 12 2.3.4. 要求 4 ：风险评级体系运作 14 2.3.5. 要求 5 ：公司治理和监督 15 2.3.6. 要求 6 ：内部评级的使用 16 2.3.7. 要求 7 ：风险量化 16 2.3.8. 要求 8 ：内部估计值的验证 18 2.3.9. 要求 9 ：监管当局确定的违约损失率和风险敞口估计值 19 2.3.10. 要求 10 ：披露 20 3 结论 21 MOODY’S KMV 内部评级平台与 BASEL II 内部评级法