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《1999 Convergence of a simple subgradient level method》.pdf
Math. Program. 85: 207–211 (1999) / DOI 10.1007/s10107980003a Springer-Verlag 1999
Jean-Louis Goffin Krzysztof C. Kiwiel
Convergence of a simple subgradient level method
Received December 3, 1996 / Revised version received January 29, 1998
Published online October 21, 1998
Abstract. We study the subgradient projection method for convex optimization with Brännlund’s level control
for estimating the optimal value. We establish global convergence in objective values without additional
assumptions employed in the literature.
Key words. nondifferentiable optimization – subgradient optimization
1. Introduction
We consider a method for the minimization problem f infS f under the following
assumptions. S is a nonempty closed convex set in IRn , f IRn IR is a convex
function, for each x S we can compute f x and a subgradient gf x f x of f at
x , and for each x IRn we can find P x arg min x −y , its orthogonal projection
S y S
on S, where is the Euclidean norm. The optimal set Arg minS f may be empty.
Given the kth iterate x k S and a target level f k that estimates f , we may use
lev
Hk x f x k gk x − x k f k with gk gf x k f x k (1)
lev
to approximate the level set
f k x f x f k H (2)
f lev lev k
The subgradient projection algorithm [13] generates the next iterate
k1 k k k k k k k k 2
x P
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