《基于面板数据的中国商业银行效率实证分析》.pdf

内蒙古财经学院学报 2012年 第 1期 基于面板数据的中国商业银行效率实证分析 马雯璐 马 占新 (内蒙古大学 经济管理学院，内蒙古 呼和浩特 010021) [摘 要]针对以往参数方法存在权重确定困难的问题，本文提出了一种基于面板数据的银行效率评价的非参数方法 (BEE)，同时构造了相应的数学模型(M—BEE)。然后 ，应用(M—BEE)模型对中国四家国有银行、八家股份制商业银行2001 — 2008年的经济效率状况进行了实证分析，结果表明，八年间中国12家商业银行的综合效率呈现逐年递增趋势，纯技术效率 呈现先下降后上升的U型特征，规模效率缓慢上升 ，变化不显著；2006—2007年我国12家商业银行的综合效率和纯技术效率 整体上都有大幅提升；八家股份制银行的综合效率和纯技术效率均明显高于四大国有银行。 [关键词]面板数据；数据包络分析 (DEA)；经济效率；银行 [中图分类号]F832．33 [文献标识码]A [文章编号]1004—5295(2012)01—0053—07 一 、 引言 二、文献综述 中国加人世界贸易组织以来，外资银行逐步进 (一)国外学者研究成果 人我国市场，中国商业银行正面临着来 自外资银行 Alhadeff(1954)最早对银行的效率问题进行了 的冲击和挑战。想要在激烈而残酷的竞争中取胜， 研究，针对 1938—1950年间美 国加州 210家银行的 关键就是要提高核心竞争力，而效率正是银行核心 效率测算分析，提出银行业存在递增的产出规模效 竞争力的集中体现。对银行效率进行评价，有助于 率和递减的成本规模效率；Beston等 (1982)将银行 商业银行的经营管理者明确 自身在国内外银行业中 的资产规模、资本化程度、组织形式等因素对银行效 所处的地位以及与其他银行之间的差距，从而更有 率的影响作了研究，认为银行的存款规模在5000万 针对性地采取措施改善经营管理，优化资源配置，实 至 1000亿美元之间是最低或者最优的成本效率； 现有效经营。因此，对中国商业银行效率进行测算 Bonin等(2005)研究认为银行 自身的私有化并非提 具有十分重要的现实意义。为了有效评价和分析中 高银行效率的充分条件。 国商业银行的经济效率状况，本文针对 以往参数方 (二)国内学者实证研究 法存在权重确定困难、数据合成后无法考察、指标内 赵旭 (2000)采用DEA方法对我国国有商业银 在差异等弱点，给出了一种基于面板数据的银行效 行效率进行测算，认为 1993—1999年间效率提高但 率评价的非参数方法 (BankEfficiencyEvaluation， 盈利能力下降的主要原因是国有商业银行非利息支 BEE)，并构造了相应的数学模型 (M—BEE)。然后 出大幅度增加，即内部管理费用失控；张建华 (2003) 应用该模型针对中国12家商业银行 2001—2008年 利用 DEA基本模型及其改进模型测算了 1997— 的经济效率状况进行了实证分析。阐述了中国四家 2001年我 国4l家银行 的效率值 ，并首次利用 国有银行 、八家股份制商业银行在这八年问效率的 Malmquist指数对我国银行业效率变化情况进行了 整体趋势。 分析，提出不断提高银行 自身管理水平可使国有商 [收稿 日期]2012一叭一l3 [基金项 目]国家自然科学基金项目70501012)；内蒙古自然科学基金重点项 目(2010zd34) [作者简介]马雯璐(1987一)，女，北京人，内蒙古大学经济管理学院在读硕士研究生，从事企业决策与信息管理研究． 53 万方数据 业银行在扩大资产规模的同时提高其资源配置率； 为了进一步研究应用基年数据度量