带分红策略的双险种风险模型研究.pdf

带分红策略的双险种风险模型的研究 摘要 风险理论是保险精算学的重要组成部分，而破产理论是风险理论的核 心部分．破产理论的研究既有现实意义，又有理论意义．在一些单险种风 险模型的基础上，本文研究了带分红策略的双险种复合二项风险模型， 主要研究内容如下： (1)研究了单独给保单持有人分红的双险种复合二项风险模型．在一定 的假设条件下，得到了其期望折现罚金函数的递推公式，并利用矩阵的知 识，解决了其期望折现罚金函数求解的问题，进而推得其破产概率的递推 公式． (2)研究了同时给保单持有人和股东分红的双险种复合二项风险模 型．在一定的假设条件下，得到了其期望折现罚金函数的递推公式，并利 用矩阵的知识，解决了其期望折现罚金函数求解的问题，进而得出破产概 率和破产时赤字的分布的递推公式． (3)考虑到保险公司在实际经营中会每年定期给股东分红，研究了单独 给股东分红的双险种复合二项风险模型．利用更新理论等知识，得到了其 期望折现罚金函数满足的瑕疵更新方程和渐近估计． 关键词：红利 复合二项风险模型 期望折现罚金函数 严格对角占 优瑕疵更新方程 THERESEARCHOFDOUBLE．TYPE IUSKMODEL WITH DIVIDENDSSTRATEGY ABSTRACT Therisk an roleintheActuarialScienceof theo巧playsimporcant t量leruin thecoreoftherisk researchof Insurance，andt11eo巧is meo够The me botllt11eoretical and on ru洫theo可has siglli丘cancepmctical some t11is the models，inmesis，we single—risk studydouble-咖ecompound binomialriskmodelon diVidends．Themaillcontentsareasfollows： paying the binomialrisk the (1)W．e咖dy conlpoulld model，洫Ⅵ恤ch double-帅e diVidendsare diVidedtothe some omy policy-holders．Under obtamarecursionfoHnulaforthe disco吡ed expected the ofmatrix resolVethesolutionofthe knowledge theoⅨwe expected disCo眦d Thenwe peml妙劬ctiomobtaillarecursionfo咖ulafortherum probabili够 t11e