现代信用风险量化模型在我国银行中地应用探究.pdf

摘要 信用风险是我国商业银行当前面临的重要风险之一，银行大量的 不良资产和加入wT0所面临的国外银行的竞争，使得提高我国银行 的信用风险管理水平成为我国银行业面临的重要课题。国际上，由于 新巴皋尔西议的出台和衍生品交易的快速发展，信用风险的管理正经 历着一场革命，涌现出了大量有代表性的信用风险量化管理模型。引 进国外先进的信用风险管理技术提高我国的信用风险管理水平具有 重要的现实意义。 本文首先分析了引进国外先进的风险管理技术提高我国商业银 行信用风险管理水平的必要性，同时对现代信用风险管理的理论基础 进行了总结。在此基础上，本文对当前国际上主流的信用风险模型： Portfolio Ⅵew模型，从模型的假定、理论计算和应用条件进行了论述，并总 结了现代信用风险模型的建模思路，对模型分类和模型输入输出问题 进行了比较分析。 最后，本文对我国现行评价方法体系的缺陷与不足进行了论述， 并结合我国的实际情况，对现代信用风险量化模型在我国银行信用风 险管理中的应用进行j，理论和实证的分析，并对其应用的局限性进行 了探讨。 关键词信用风险管