信贷风险管理决策理论和模型研究.pdf

摘 要 信贷风险是银行的主要风险，银行风险事关银行的生存和社会的稳定。同类研究结 果表明，银行危机的实质在于商业银行资产配置失误，故提高资产配置效益和质量对银 行的生存和发展至关重要。 论文分析了现有研究的特点和问题，建立了信贷风险决策评价模型、单项贷款风险 决策模型和组合贷款风险决策模型。 提出专家意见的筛选和评价指标权重的分配原理，建立了信贷风险评价指标权重的 聚类分析模型和信贷风险评价指标权重的两次收敛模型。应用相似系数矩阵对群体专家 的评价权重和判断矩阵进行聚类分析、解决了专家意见的筛选问题。通过二次收敛用新 的相似系数矩阵对专家意见进行加权，解决了专家综合意见权重的合理分配问题。 提出了商业银行经营绩效综合评价的原则，建立了商业银行经营绩效综合评价模 型。通过交叉影响原则将流动性、安全性和盈利性既相互依存、又相互冲突的三个方面 有机协调起来。通过反向内插评分解决了相互冲突指标的逆向影响的量化处理问题。 提出了信用贷款和抵押风险决策建模的新原理和新准则，揭示信贷风险要素的相互 关联与作用，改变现有研究与实践单纯考虑项目因素的决策思路。创建了反映综合清偿 能力的信用贷款风险决策模型和抵押贷款风险决策模型，开拓了解决问题的新思路。