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  • 2015-10-21 发布于贵州
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empircal likelihood method for testing change-point.pdf

empircal likelihood method for testing change-point

南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定, 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版;在不以赢利为目的的前 提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名: 印砌 z嬲‘年5月弓·日 经指导教师同意,本学位论文属于保密,在 年解密后适用 ‘本授权书。 指导教师签名: 学位论文作者签名: 解密时间: 年 月 日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下: 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文 的研究成果不包含任何他入创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学位论文作者签名:铆故妇 2p名年5月知日 摘要 统计检验和估计数据中的变点一直是最近的热点问题.变点问题在许多学科中 都会遇到,比如经济,金融,医疗,心理学,地质学,甚至在我们的日常生活中也经 常会遇到.现有的方法主要包括三类。参数的,非参数的以及基于贝叶斯的.参数似 然比是最为常见的用于检验变点的参数方法,而非参的方法一般都与基于秩的检验 有美经验似然最早是由Owm(19眠1990)提出,是一种将似然方法拓展到特定的 非参数情形中的方法.它具有许多良好的性质,很多学者将其推广应用在统计问题 的各个分支中.本文提出基于经验似然比的非参数方法。用于变点的统计分析和估 计.其具有非参数的性质,也就是从某种程度上说是不依赖于分布假设的,并且它与 参数似然的变点方法具有某些相同的特点.本文所提出的方法主要是通过在数据中 搜寻最大的两样本经验似然比检验统计量来进行统计检验和估计.我们证明了在原 假设下。经验似然比检验统计量与经典的参数似然比统计量有相同的极限分布.在 适当的条件下,极大经验似然变点估计以及经验似然比检验被证明是相合的.我们 研究两种实际中常见的情形·源于统计质量控制的一元均值变点模型和在许多领域 尤其是经济应用中常见的线性回归变点模型.在线性回归模型中,由于经验似然函 数的非凹性,我们无法直接获得极大经验似然估计.为了解决这一问题我们给出一 个非常自然的并且具有良好解释的约束,并在此约束下可得到极大经验似然估计. 模拟的结果说明所提出的方法有良好的效果并具有对分布的稳健性.我们利用一些 文献中实际的数据来说明所提方法的有效性,其中包括著名的尼罗河水灾以及黄石 公园间歇泉的例子.我们还说明由于经验似然的易用性。可以很方便地利用一些其 它的辅助信息.另外。所提出的方法可以容易地推广到其它模型,比如多元模型以 及所谓的流行备选假设. 关键词一 变点模型;经验似然比检验;极大经验似然估计;非参数;稳健性. Ab8tract thereh嬲b咖ake∞int鲫臧inthe8tati8ticalan 胝钮ny ofch蛆ge a:如i8 po础 detection锄d estimatio

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