与保险金融的风险理论相关的若干概率统计问题的研究.pdfVIP

摘要 在本文的前四章中，我们研究了金融保险风险理论中的一些耜关问题，而在 最后一章，则研究了“阶几何分使数的性质． 首先，我们介绍了风除理论中的一个萋本模戮(酃更新嚣|．险禳毽)的概念， 它礁足本文所要考虑的模缴；进而，我们概述了本文的主娶内容，分别详细地介 缁了每章懿结栗． 然后，在第一辩，考虑到4族和∥族在带常利息力的经典风险理论的破产 些艇要性质．我们给出了一系列关于与∥族等价的定义，另外我们还讨论了■‘ 族搬其它的一些重遥族的关系，尤其与ERV族的关系． 在第二章中，蹙风险理论中的一些经典工作的启发，我们研究了一类所谓的 分布的渐谶式，作为应震，我们避黼得虱了带干撬的风险穰登中的渡产概率静渐 近关系式；在建立主要结论的同时，我们逐得到了篾于重鼹分布的卷积的飚的渐 近式，这篓弓l理本努也是缀有趣懿． 在第三章中，我们首先考虑更新风险模型的情形，设保险公弼的启动金为 n0，奠。怒破产珏寸戆亏损额，在”趋于无穷时，筏嚣j聚炎了也懿短豹灏近性 质，在理赂额分布是指数族或次指数族分布时，我们得到了也的西阶矩的渐近 式，其中妒是满足一定条件的非负，非减的竭数．接着，在延迟更掰风险模型中， 在理穑额的分布璃于5(7}族(70)的条件下，我稍继续研究上述闯题，并得翻 了我们所期望的结槊． f2)风险模型下，我瓣轿究了保险公司渡产蘸黪瓶余 在筹f!j；l章中，程Erlang 额和破产后的亏损额的矩的性质，基于我们所建立的积分微分方秘，我们得到了 关予上述筑嚣一些涛溪戆浚达式；迸露，袭理筵额分枣属予撂数族戏次撂数鹱分 布，以及保险公司的启动金趋于无穷时，我们得到了矩的渐近关系式；另外，我 们逐得到了破产翦约赢余颡帮破产后的亏损额的联合概率密度函数+ 在本文的最后一章，鼹Chaudhuri(1996)关于无条件几何分位数的工作的启 发，在高缎空间中，通过核函数的方法，我们研究了样本嬲条件几何分位数的渐 近饿质．菊先，我们得虱了条律尼何分位数的话计量舔Bahadur麓静线襁表达 式，同时，我们还得到了邀一表达式的余项的收敛速度；利用这一结果，我们还 褥爨了条l譬豇秘分位数懿继计量鹣灏透委感往。 Abstract In oltrattentionOilSOllle totilerisk this focas process thesis，we problemsrelating conditional onthe¨一th i11 fillalleeinthefirstfour all(1 I，heoryinsuranceand chapters inthelast geometricquantilc chapter． risk iutherisk renewM Firstof basicmodel process， all，the processtheory，i．e．the kindofnlodelis isillustratedforthe thatwhat being tnnpose weobtainineach