第一章 鞅 第三节 离鞅的基本不等式.docVIP

第三节 离散鞅的基本不等式 定义1-3-1 若为可积适应序列，且对每个 则称为鞅差（或下鞅差）序列。 命题1-3-1 若为鞅（或下鞅），，则为鞅差（或下鞅差）序列。反之，为鞅差（或下鞅差）序列，，则为鞅（或下鞅）。 证明：设为鞅序列，则 又设为鞅差，则 故为鞅。（习题1-3-1，证明下鞅差的情形） 定义1-3-2 设随机序列，若，且当时，，则称为可料的。 定义1-3-3（鞅变换） 若，为随机变量序列，定义新的序列 （1-3-1） 则记。 定理1-3-1 若为鞅（下鞅），为可料的（非负可料的），则是鞅（下鞅）。 证明：由式（1-3-1）可知，是对可测的，因而是适应的，又因为 ，所以， 所以是鞅（下鞅）。（习题1-3-2，证明下鞅的情形）。 END 推论1-3-1 若为鞅（下鞅），为停时，则必是鞅（下鞅）。 证明：取则。因为，所以 ，，，，，故是可料的，非负有下界的。若 若，则 所以，故为鞅。（习题1-3-3 证明下鞅的情形） END 定理1-3-2 （有界停时定理）设为下鞅（鞅），,为有界停时，且,则 。 证明：设，则是非负可料的，所以是下鞅（鞅）。实际上，在推论1-3-1中我们已经证明了，故，从而。同时，我们令，故。此外