第十一章 贷后管理-风险预警程序.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第十一章 贷后管理 知识点：风险预警程序 ● 定义： 1．信用信息的收集和传递 2．风险分析 3．风险处置 4．后评价 ● 详细描述： 风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。 1）按照阶段划分，预控性处置是在风险预警报告已经作出，而决策部 门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风 险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。 2）全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详细的 分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来控制、转移或化 解风险，使风险预警信号回到正常范围。 例题： 1.按阶段划分，风险处置可分为（） A.预防性处置 B.控制性处置 C.抑制性处置 D.预控性处置 E.全面性处置 正确答案：D,E 解析：风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除商业银 行风险而采取的一系列措施。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处 置与全面性处置。预控性处置是在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未 采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前 采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。预控性处置也 可以由商业银行的预控对策系统来完成，根据风险警报的类型和性质调用对 策集合，进行辅助决策。全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度 进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来 控制、转移或化解风险，使风险预警信号回到正常范围。 2.预控性处置可由（）完成。 A.信贷审批部门 B.信贷发放部门 C.风险预警部门 D.风险决策部门 E.预控对策系统 正确答案：C,D,E 解析：风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除商业银 行风险而采取的一系列措施。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处 置与全面性处置。预控性处置是在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未 采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前 采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。预控性处置也 可以由商业银行的预控对策系统来完成，根据风险警报的类型和性质调用对 策集合，进行辅助决策。全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度 进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来 控制、转移或化解风险，使风险预警信号回到正常范围。 3.经过风险预警与风险处置后，要对风险预警的结果进行（）。 A.控制 B.转移 C.后评价 D.后处理 正确答案：C 解析：风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警 的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警 ），深入分析原因，并对预警系统和风险管理进行修正或调整，因此后评价 对预警系统的完善十分重要。风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分 析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善；预警指标和模型 的改进，如模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。 4.在风险预警机制中，商业银行收集到的内外部信用信息要通过（）存储。 A.风险管理部门 B.贷款审批部门 C.贷款调查部门 D.商业银行信用风险信息系统 正确答案：D 解析：收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部 渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 5.风险预警的（）是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警结果进 行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题 A.评价 B.评估 C.后评价 D.后评估 正确答案：C 解析：风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警 的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警 ），深入分析原因，并对预警系统和风险管理进行修正或调整，因此后评价 对预警系统的完善十分重要。 6.风险预警程序是（）1风险处置2后评价3信用信息的收集和传播4风险分析 A.1324 B.4132 C.3412 D.1342 正确答案：C 解析： 风险预警程