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★★★代笔服务---论文写手,Q Q：1 6 4 5 1 5 6 9 7 保证过关！包修改 普通本科毕业论文 题 目: 基于VAR的证券投资组合优化模型 摘要VAR (Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下，各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法。 本文在简要介绍了证券投资有关的概念、投资组合风险、VAR概念及计算方法后，在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上，加入了VAR约束，研究了基于VAR约束的证券投资组合决策优化模型及它的几何算法，并从VAR模型的数学特性上进行分析，得出了假定给定一个可接受的VAR，如何确定一组给定的证券的投资组合的最大收益，并且同时满足相关的约束条件。假设市场条件是变化的，如何在保证给定投资组合的条件下，在给定VAR范围内，重新获得一个投资组合。 本文的最后部分是对我国股票市场不允许卖空的前提下，从沪深股市上选择了6只股票进行实证分析，运用树形算法得出确定最大预期损失的证券投资组合，并在此基础上提出了对我国股市发展的建议。 【关键词】投资组合 VAR 几何算法 树形算法  Zhou Jie Abstract At the present of finance market, VAR is an