银行不良贷款完成中3.docVIP

中国农业银行不良贷款率影响因素分析商业银行主要业务之一就是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。目前较为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长，但是商业银行普遍存在的比例较高的呆坏帐和逾期贷款等不良贷款问题，使不良贷款率过高，给银行贷款业务的发展带来较大压力。截至29日晚间，工农中建四大行的一季报出齐。虽然四家银行的业绩增速、净息差变化不尽相同，但是却暴露出了同一个问题——不良贷款余额进一步增加，不良贷款率几乎都在攀升。这也是几乎所有上市银行面临的窘境。 利用网等收集有关数据资料，建立银行不良贷款模型 本文通过运用SPSS分析银行的业绩增速、净息差变化与不良贷款的回归方程，并得到方差分析表，进一步分析三者之间是否存在联系。 不良贷款是多方面因素造成的，银行找出控制不良贷款的办法符号 符号说明 模型的建立与求解 5.1问题一 5.1.1模型的建立 宏观经济周期的波动性方面，主要衡量指标有国内生产总值 GDP 增长率、货币供应量增长率；农业银行经营行为方面，主要指标有资产负债率、贷款总负债银行相对规模。则不良贷款与GDP增长率、货币供应量同比增长率、资产负债率、贷款总负债银行相对规模之间在自然现象中普遍存在相关关系。本文定义不良贷款率为因变量，GDP增长率、货币供应量同比增长率、资产负债率、贷款总负债银行相对规模为自变量，然后利用回归分析的方法来建立银行不良贷款模型 图1 所以建立的回归方程如下： 5.1.3模型的检验 相关公式解释及检验 相关系数r的公式： 由图知与之间是高度相关，与其他因素间属于中性相关；同理知值彼此间也有相关性。 利用t值检验法检验相关性显著情况： 假设：：X与Y之间相关系数r=0,：X与Y之间相关系数r0,=0.05 由回归分析及上图知R检验法根据显著性水平=0.05，查t分布表得=2.074 由于=8.25683 =2.074,拒绝，肯定，即与之间相关性呈显著，值彼此之间也相关性显著。 3. 判定系数 在方差分析中知F值=23.9874 F标准0.05=0.0078342639782，即可知F检验知有统计学意义，线性相关性显著，建立分别与、、、、的线性回归是有意义的，再由判断系数知道在取值的变差中，有的百分值可以表示出值与值之间的线性关系求解释值程度。即由值决定值程度。（其中决定值的程度最大，在取值的变差中，有71.16%可以由与之间的线性关系来解释） 已知一元线性回归方程（、是参数）且由参数的最小二乘法估计知： 再由标准误差公式： 估计出标准误差值，反映用估计的回归方程预测Y时预测误差的大小。 =0.14-0.9896 (SE=0.460396037) =0.1695-1.0496 (SE=0.286356522) =0.985+0.4226 (SE=0.107403439) =0.5842+0.0199 (SE=0.031026443) =0.110084+2.5965 (SE=0.582018443) 5.2问题二的求解 农业银行近几年的业绩增速、净息差变化，不良增长额如下图： 表2：农业银行2008-2013年的业绩增速、净息差变化，不良增长额 农行 业绩增速（%） 净息差变化 不良贷增长额 2013 14.52 -0.02 59.41 2012 19 -0.04 -18.42 2011 28.5 0.28 -135.15 2010 46.01 0.29 -232.05 2009 26.33 0.75 -135.25 2008 17.51 0.21 -6840.46 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回归 3732838.550 2 1866419.275 .163 .856a 残差312 3771 总计863 5 a. 预测变量: (常量), 业绩增速/净增长率（%）, 净息差变化。 b. 因变量: 不良贷增长额 根据回归模型的方差分析表，F值为，显著性概率是0.001，表明回归极显著。 模型 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准 误差 试用版 1 (常量) -3051.167 3612.034 -.845 .460 净息差变化 -9.329 57.387 -.097 -.163 .881 业绩增速/净增长率（%） 81.493 143.547 .339 .568 .610 a. 因变量: 不良贷增长额 根据回归系数表，可得回归方程： 5.3问题三 由实证结果可以看到，除了银行贷款与总负债比率对中国农业银行不良贷款率没有产生显著性影响外，其他变量均对农业银